Сравнение XYP1.DE с D5BB.DE
XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) and D5BB.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Xtrackers - XYP1.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 while D5BB.DE tracks the iBoxx® EUR Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, XYP1.DE returned 0.56%/yr vs -1.28%/yr for D5BB.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XYP1.DE и D5BB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYP1.DE показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у D5BB.DE с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции XYP1.DE превзошли акции D5BB.DE по среднегодовой доходности: 0.56% против -1.28% соответственно.
XYP1.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 0.56%
D5BB.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- -1.28%
Сравнение доходности по годам XYP1.DE и D5BB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.03% | 2.37% | 3.44% | 3.75% | -4.62% | -0.71% | 0.54% | 1.24% | -0.04% | -0.30% |
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | -0.06% | -1.48% | 0.17% | 5.19% | -17.79% | -2.56% | 2.70% | 2.83% | 2.38% | -1.64% |
Correlation
The correlation between XYP1.DE and D5BB.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.48 |
Over the past year, XYP1.DE and D5BB.DE have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYP1.DE vs. D5BB.DE — Ранг доходности на риск
XYP1.DE
D5BB.DE
Сравнение XYP1.DE c D5BB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYP1.DE | D5BB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.48 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -1.00 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYP1.DE | D5BB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.37 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.49 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.24 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.17 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XYP1.DE и D5BB.DE
Максимальная просадка XYP1.DE за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки D5BB.DE в -23.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYP1.DE и D5BB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYP1.DE | D5BB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -23.86% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -2.88% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.39% | -4.96% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.53% | -21.18% | +15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -23.86% | +18.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -19.30% | +18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -6.98% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.39% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYP1.DE и D5BB.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) составляет 0.49%, в то время как у Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что XYP1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYP1.DE | D5BB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.45% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 2.97% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 3.70% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 6.10% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 5.26% | -3.25% |
Сравнение комиссий XYP1.DE и D5BB.DE
И XYP1.DE, и D5BB.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYP1.DE и D5BB.DE
XYP1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D5BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | 1.70% | 1.58% | 1.36% | 1.13% | 1.79% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.77% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYP1.DE and D5BB.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYP1.DE and D5BB.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
XYP1.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3, while D5BB.DE tracks iBoxx® EUR Germany.
Подберите оптимальное распределение для XYP1.DE и D5BB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор