Сравнение XYLU.L с HPYM.TO
XYLU.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - XYLU.L is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. XYLU.L is passively managed, while HPYM.TO is actively managed. Over the past year, XYLU.L returned 18.07% vs 0.60% for HPYM.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XYLU.L и HPYM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYLU.L торгуется в USD, в то время как HPYM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPYM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLU.L показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -2.37%.
XYLU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLU.L и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 5.28% | 7.85% | 19.48% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -2.37% | 11.83% | -6.49% |
Correlation
The correlation between XYLU.L and HPYM.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLU.L vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
XYLU.L
HPYM.TO
Сравнение XYLU.L c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLU.L | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.02 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.12 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 0.33 | +17.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLU.L | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 0.09 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.11 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок XYLU.L и HPYM.TO
Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLU.L | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -12.28% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -4.96% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.35% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -3.92% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.84% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLU.L и HPYM.TO
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 1.52%, в то время как у Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLU.L | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 2.25% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 4.92% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 6.92% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 8.33% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 8.33% | +2.11% |
Сравнение комиссий XYLU.L и HPYM.TO
И XYLU.L, и HPYM.TO имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLU.L и HPYM.TO
Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности HPYM.TO в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% | 0.00% |
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 10.27% | 10.48% | 8.49% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
XYLU.L and HPYM.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLU.L and HPYM.TO have the same expense ratio: 0.45% per year.
XYLU.L is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для XYLU.L и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор