Сравнение XYLU.L с CWII
XYLU.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. XYLU.L is passively managed, while CWII is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XYLU.L charges 0.45%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности XYLU.L и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYLU.L показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 35.03%.
XYLU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLU.L и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 5.28% | 3.81% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 35.03% | -42.16% |
Correlation
The correlation between XYLU.L and CWII is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLU.L vs. CWII — Ранг доходности на риск
XYLU.L
CWII
Сравнение XYLU.L c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLU.L | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLU.L | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | -0.40 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок XYLU.L и CWII
Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLU.L | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -48.46% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.90% | +21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -30.49% | +28.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLU.L и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLU.L | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 88.33% | -81.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 88.33% | -77.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 88.33% | -77.89% |
Сравнение комиссий XYLU.L и CWII
XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLU.L и CWII
Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности CWII в 21.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 21.06% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 10.27% | 10.48% | 8.49% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
XYLU.L and CWII have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
They also come from different issuers: Global X and REX Shares. Their fees differ too: 0.45% for XYLU.L and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для XYLU.L и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор