Сравнение XYLU.L с AMDW
XYLU.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. XYLU.L is passively managed, while AMDW is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XYLU.L charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности XYLU.L и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYLU.L показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 144.27%.
XYLU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 144.27%
- 6 месяцев
- 137.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLU.L и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 5.28% | 9.06% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 144.27% | 34.24% |
Correlation
The correlation between XYLU.L and AMDW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLU.L vs. AMDW — Ранг доходности на риск
XYLU.L
AMDW
Сравнение XYLU.L c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLU.L | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLU.L | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 3.57 | -2.46 |
Просадки
Сравнение просадок XYLU.L и AMDW
Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLU.L | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -34.64% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.46% | +16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -14.61% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLU.L и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLU.L | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 82.70% | -75.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 82.70% | -72.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 82.70% | -72.26% |
Сравнение комиссий XYLU.L и AMDW
XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLU.L и AMDW
Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности AMDW в 34.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 34.70% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 10.27% | 10.48% | 8.49% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
XYLU.L and AMDW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.45% for XYLU.L and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для XYLU.L и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор