Сравнение XYLP.L с BKCC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO).
XYLP.L и BKCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и BKCC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLP.L и BKCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | -0.62% | -1.18% | 19.03% | 3.35% |
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 3.35% | 24.63% | 9.77% | 5.01% |
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как BKCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCC.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у BKCC.TO с доходностью 3.35%.
XYLP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCC.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 36.59%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLP.L и BKCC.TO
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.
Доходность на риск
XYLP.L vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск
XYLP.L
BKCC.TO
Сравнение XYLP.L c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | BKCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.97 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 4.10 | -3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.58 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 5.62 | -4.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 23.80 | -20.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.97 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.00 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между XYLP.L и BKCC.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и BKCC.TO
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности BKCC.TO в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 8.00% | 9.01% | 6.22% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 10.41% | 10.43% | 12.30% | 10.93% | 8.23% | 5.52% | 5.92% | 5.44% | 6.24% | 5.76% | 5.79% | 7.35% |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и BKCC.TO
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -100.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и BKCC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLP.L | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -100.33% | +81.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -7.71% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -100.00% | +92.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -99.92% | +94.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.85% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и BKCC.TO
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 3.02%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 5.48% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 8.78% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 12.40% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 14.98% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 18.89% | -8.29% |