Сравнение XXTW.L с XZMD.L
XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) and XZMD.L (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XZMD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past year, XXTW.L returned 51.91% vs 26.95% for XZMD.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XXTW.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for XZMD.L.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и XZMD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXTW.L торгуется в GBP, в то время как XZMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZMD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXTW.L показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у XZMD.L с доходностью 8.47%.
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XZMD.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXTW.L и XZMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 8.44% | 8.37% | 27.57% | 9.53% |
Correlation
The correlation between XXTW.L and XZMD.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXTW.L vs. XZMD.L — Ранг доходности на риск
XXTW.L
XZMD.L
Сравнение XXTW.L c XZMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXTW.L | XZMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.74 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 8.29 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 25.82 | -17.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXTW.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 4.10 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и XZMD.L
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки XZMD.L в -22.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и XZMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXTW.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -22.72% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -10.21% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -0.05% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -5.03% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 7.53% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и XZMD.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXTW.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 3.90% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 20.73% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 22.32% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 22.32% | -0.84% |
Сравнение комиссий XXTW.L и XZMD.L
XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XZMD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXTW.L и XZMD.L
XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0.68% | 0.79% | 0.95% | 0.95% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XXTW.L and XZMD.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZMD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZMD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XXTW.L is categorized as Technology Equities, while XZMD.L is Large Cap Blend Equities. XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XZMD.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.25% for XXTW.L and 0.15% for XZMD.L.
Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и XZMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор