PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXSC.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXSC.L с XBCU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - XXSC.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap NR EUR, while XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, XXSC.L returned 8.44%/yr vs 10.77%/yr for XBCU.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XXSC.L charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.

Доходность

Сравнение доходности XXSC.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XXSC.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XXSC.L показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции XXSC.L уступали акциям XBCU.L по среднегодовой доходности: 8.44% против 10.77% соответственно.

XXSC.L

1 день
0.56%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.58%
6 месяцев
9.27%
1 год
15.32%
3 года*
11.84%
5 лет*
4.26%
10 лет*
8.44%

XBCU.L

1 день
-0.52%
1 месяц
3.06%
С начала года
23.61%
6 месяцев
23.77%
1 год
45.88%
3 года*
16.50%
5 лет*
16.79%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXSC.L и XBCU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		6.58%22.28%0.76%10.44%-17.50%15.39%10.55%24.87%-14.91%23.58%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.61%17.11%10.54%-14.47%35.34%40.95%-4.23%3.45%-6.04%-3.80%

Correlation

The correlation between XXSC.L and XBCU.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2010 г.

0.19

The correlation between XXSC.L and XBCU.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XXSC.L и XBCU.L

Секторы
XXSC.L
XBCU.L

Промышленность

26.6%
9.4%

Финансовые услуги

15.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.1%

Недвижимость

8.3%
3.4%

Сырьевые материалы

7.5%
1.4%

Технологии

7.4%
41.0%

Здравоохранение

7.3%
6.1%

Энергетика

5.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
16.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
9.9%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Промышленность

XXSC.L
26.6%
XBCU.L
9.4%

Финансовые услуги

XXSC.L
15.3%
XBCU.L
4.2%

Потребительский циклический сектор

XXSC.L
11.4%
XBCU.L
5.1%

Недвижимость

XXSC.L
8.3%
XBCU.L
3.4%

Сырьевые материалы

XXSC.L
7.5%
XBCU.L
1.4%

Технологии

XXSC.L
7.4%
XBCU.L
41.0%

Здравоохранение

XXSC.L
7.3%
XBCU.L
6.1%

Энергетика

XXSC.L
5.1%
XBCU.L
3.4%

Коммуникационные услуги

XXSC.L
5.0%
XBCU.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

XXSC.L
3.5%
XBCU.L
9.9%

Коммунальные услуги

XXSC.L
2.5%
XBCU.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с XXSC.L:
XXSC.L с IUSQ.DEXXSC.L с AYEW.DEXXSC.L с CES1.LXXSC.L с EMIM.LXXSC.L с SPYXXSC.L с EUNL.DEXXSC.L с XDEV.L
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE

Доходность на риск

XXSC.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXSC.L
Ранг доходности на риск XXSC.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXSC.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXSC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXSC.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXSC.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.53

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.06

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

5.86

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

14.40

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXSC.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXSC.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа XBCU.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXSC.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXSC.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.53

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.92

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.31

+0.45

Просадки

Сравнение просадок XXSC.L и XBCU.L

Максимальная просадка XXSC.L за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXSC.L и XBCU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXSC.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-52.27%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-7.97%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-15.39%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-27.98%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-31.79%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.97%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-24.34%

+16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.25%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XXSC.L и XBCU.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) составляет 3.95%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что XXSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXSC.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.17%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

15.25%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

18.47%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

18.16%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

17.18%

-0.91%

Сравнение комиссий XXSC.L и XBCU.L

XXSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXSC.L и XBCU.L

Ни XXSC.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XXSC.L and XBCU.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for XXSC.L.

XXSC.L is categorized as Europe Equities, while XBCU.L is Commodities. XXSC.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.30% for XXSC.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXSC.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор