PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXSC.L с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XXSC.L с EUNL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

XXSC.L и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXSC.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap NR EUR. Фонд был запущен 17 янв. 2008 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XXSC.L и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XXSC.L и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		-1.10%22.28%0.76%10.44%-17.50%15.39%10.55%24.87%-14.91%23.58%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.23%13.52%20.44%17.73%-8.86%23.35%11.44%24.51%-3.79%12.31%
Разные валюты инструментов

XXSC.L торгуется в GBp, в то время как EUNL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XXSC.L показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции XXSC.L уступали акциям EUNL.DE по среднегодовой доходности: 7.92% против 12.93% соответственно.

XXSC.L

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.65%
1 год
17.57%
3 года*
8.96%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.92%

EUNL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
2.09%
1 год
17.70%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XXSC.L:
XXSC.L с IUSQ.DEXXSC.L с AYEW.DEXXSC.L с CES1.LXXSC.L с SPYXXSC.L с EMIM.LXXSC.L с XDEV.LXXSC.L с VOO
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий XXSC.L и EUNL.DE

XXSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.

XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

XXSC.L vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXSC.L
Ранг доходности на риск XXSC.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXSC.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXSC.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXSC.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXSC.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXSC.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXSC.L c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXSC.LEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.15

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.62

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.46

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

13.23

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXSC.L vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXSC.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXSC.L и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXSC.LEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.15

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.82

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.77

-0.03

Корреляция

Корреляция между XXSC.L и EUNL.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXSC.L и EUNL.DE

Ни XXSC.L, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.95%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XXSC.L и EUNL.DE

Максимальная просадка XXSC.L за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXSC.L и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XXSC.LEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-33.63%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.82%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-21.73%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-33.63%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-3.98%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-4.29%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.71%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XXSC.L и EUNL.DE

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что XXSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XXSC.LEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.28%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.45%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

15.28%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

13.80%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

14.99%

+1.21%