Сравнение XXSC.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XXSC.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XXSC.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap NR EUR. Фонд был запущен 17 янв. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXSC.L или SPY.
Основные характеристики
| XXSC.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.42% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 13.58% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | -3.44% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.52% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.20% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 5.77 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.63% | 12.02% |
| Макс. просадка | -35.12% | -55.19% |
| Текущая просадка | -10.81% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между XXSC.L и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XXSC.L и SPY
С начала года, XXSC.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции XXSC.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.20% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XXSC.L и SPY
XXSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XXSC.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXSC.L и SPY
XXSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XXSC.L и SPY
Максимальная просадка XXSC.L за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXSC.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XXSC.L и SPY
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) составляет 2.76%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что XXSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.