Сравнение XX25.L с KSTR.L
XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - XX25.L tracks the MSCI China NR USD while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XX25.L returned -0.90%/yr vs -0.98%/yr for KSTR.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XX25.L charges 0.60%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности XX25.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XX25.L торгуется в GBp, в то время как KSTR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSTR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XX25.L показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.32%.
XX25.L
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -8.75%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 2.76%
KSTR.L
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 79.44%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XX25.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XX25.L Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 1.17% | 17.72% | 29.08% | -18.23% | -11.14% | -14.74% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.32% | 32.59% | 7.07% | -22.86% | -30.81% | 7.24% |
Correlation
The correlation between XX25.L and KSTR.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.48 |
Over the past year, XX25.L and KSTR.L have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XX25.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
XX25.L
KSTR.L
Сравнение XX25.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XX25.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.20 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 10.66 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XX25.L и KSTR.L
Максимальная просадка XX25.L за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки KSTR.L в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XX25.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XX25.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -65.22% | -34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -24.67% | +12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -38.63% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.47% | -65.22% | +20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -24.67% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.71% | -35.63% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 7.43% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XX25.L и KSTR.L
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) составляет 8.98%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что XX25.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XX25.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 19.75% | -10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 33.85% | -19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 40.68% | -22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 33.90% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 33.83% | -7.64% |
Сравнение комиссий XX25.L и KSTR.L
XX25.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XX25.L и KSTR.L
Ни XX25.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XX25.L and KSTR.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XX25.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XX25.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
XX25.L tracks MSCI China NR USD, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for XX25.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для XX25.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор