PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XX25.L с AH50.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XX25.L с AH50.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XX25.L (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) and AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds from Xtrackers tracking the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XX25.L returned 4.94%/yr vs 8.54%/yr for AH50.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XX25.L charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for AH50.L.

Доходность

Сравнение доходности XX25.L и AH50.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XX25.L торгуется в GBp, в то время как AH50.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AH50.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XX25.L показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у AH50.L с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции XX25.L уступали акциям AH50.L по среднегодовой доходности: 4.94% против 8.54% соответственно.

XX25.L

1 день
-0.66%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.97%
1 год
36.41%
3 года*
13.47%
5 лет*
0.29%
10 лет*
4.94%

AH50.L

1 день
-0.33%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.83%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
1.28%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XX25.L и AH50.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		8.96%17.72%29.08%-18.23%-11.14%-19.11%6.62%10.00%-7.19%23.45%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		12.83%17.73%19.83%-17.39%-11.62%-5.13%24.28%29.19%-16.69%22.45%

Correlation

The correlation between XX25.L and AH50.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.81

The correlation between XX25.L and AH50.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XX25.L и AH50.L

Секторы
XX25.L
AH50.L

Технологии

27.2%
27.6%

Финансовые услуги

18.8%
11.4%

Промышленность

15.7%
20.4%

Сырьевые материалы

12.4%
14.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.5%

Здравоохранение

4.3%
6.1%

Энергетика

3.4%
2.6%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.8%

Недвижимость

0.6%
0.7%

Технологии

XX25.L
27.2%
AH50.L
27.6%

Финансовые услуги

XX25.L
18.8%
AH50.L
11.4%

Промышленность

XX25.L
15.7%
AH50.L
20.4%

Сырьевые материалы

XX25.L
12.4%
AH50.L
14.3%

Потребительский защитный сектор

XX25.L
7.4%
AH50.L
5.3%

Потребительский циклический сектор

XX25.L
5.6%
AH50.L
7.5%

Здравоохранение

XX25.L
4.3%
AH50.L
6.1%

Энергетика

XX25.L
3.4%
AH50.L
2.6%

Коммунальные услуги

XX25.L
3.2%
AH50.L
2.4%

Коммуникационные услуги

XX25.L
1.4%
AH50.L
1.8%

Недвижимость

XX25.L
0.6%
AH50.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XX25.L:
XX25.L с IITU.LXX25.L с EXUS.LXX25.L с FRCH.LXX25.L с JRCD.LXX25.L с XCHA.LXX25.L с IASH.LXX25.L с RQFI.L
Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CA3S.LAH50.L с CM5S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.L

Доходность на риск

XX25.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XX25.L
Ранг доходности на риск XX25.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XX25.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XX25.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XX25.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XX25.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XX25.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XX25.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XX25.LAH50.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.01

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.65

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

4.56

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

13.82

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XX25.L vs. AH50.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XX25.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AH50.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XX25.L и AH50.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XX25.LAH50.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.01

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.05

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.37

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.36

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XX25.L и AH50.L

Максимальная просадка XX25.L за все время составила -59.20%, что больше максимальной просадки AH50.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XX25.L и AH50.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XX25.LAH50.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.20%

-45.94%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-7.76%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.00%

-23.87%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.66%

-38.27%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-45.94%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-5.78%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.23%

-17.41%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.56%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XX25.L и AH50.L

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (XX25.L) составляет 5.59%, в то время как у Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что XX25.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AH50.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XX25.LAH50.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.90%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

12.72%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

17.63%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

23.39%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

23.17%

+1.30%

Сравнение комиссий XX25.L и AH50.L

XX25.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XX25.L и AH50.L

XX25.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
XX25.L
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XX25.L and AH50.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XX25.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XX25.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. Their fees differ too: 0.60% for XX25.L and 0.65% for AH50.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XX25.L и AH50.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор