Сравнение XWTS.L с XLCP.L
XWTS.L (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) and XLCP.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A) are both Communications Equities funds tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XWTS.L returned 10.80%/yr vs 8.11%/yr for XLCP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XWTS.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLCP.L.
Доходность
Сравнение доходности XWTS.L и XLCP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWTS.L торгуется в USD, в то время как XLCP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLCP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWTS.L показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у XLCP.L с доходностью -1.85%.
XWTS.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 10.80%
XLCP.L
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWTS.L и XLCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWTS.L Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 3.66% | 28.97% | 34.65% | 47.43% | -37.76% | 16.03% | 22.50% | 26.25% | -6.54% |
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -1.85% | 19.49% | 37.71% | 51.53% | -39.83% | 14.00% | 20.76% | 32.88% | -11.48% |
Correlation
The correlation between XWTS.L and XLCP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between XWTS.L and XLCP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XWTS.L и XLCP.L
Секторы
XWTS.L
XLCP.L
Коммуникационные услуги
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
XWTS.L
XLCP.L
Технологии
XWTS.L
XLCP.L
-
Потребительский циклический сектор
XWTS.L
XLCP.L
-
Недвижимость
XWTS.L
XLCP.L
-
Сырьевые материалы
XWTS.L
-
XLCP.L
-
Потребительский защитный сектор
XWTS.L
-
XLCP.L
-
Энергетика
XWTS.L
-
XLCP.L
-
Финансовые услуги
XWTS.L
-
XLCP.L
-
Здравоохранение
XWTS.L
-
XLCP.L
-
Промышленность
XWTS.L
-
XLCP.L
-
Коммунальные услуги
XWTS.L
-
XLCP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWTS.L vs. XLCP.L — Ранг доходности на риск
XWTS.L
XLCP.L
Сравнение XWTS.L c XLCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWTS.L | XLCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.67 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 1.64 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWTS.L | XLCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.50 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XWTS.L и XLCP.L
Максимальная просадка XWTS.L за все время составила -44.71%, что меньше максимальной просадки XLCP.L в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.L и XLCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWTS.L | XLCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.71% | -47.42% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -9.67% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -18.13% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.71% | -47.42% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -6.13% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -10.74% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.95% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWTS.L и XLCP.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) составляет 4.13%, в то время как у Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что XWTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWTS.L | XLCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.43% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 9.88% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 13.05% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 18.76% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 19.31% | -1.34% |
Сравнение комиссий XWTS.L и XLCP.L
XWTS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLCP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWTS.L и XLCP.L
Ни XWTS.L, ни XLCP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWTS.L and XLCP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XWTS.L.
Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XWTS.L and 0.14% for XLCP.L.
Подберите оптимальное распределение для XWTS.L и XLCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор