PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XWTS.L с XLCP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XWTS.L и XLCP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWTS.L торгуется в USD, в то время как XLCP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLCP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWTS.L показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у XLCP.L с доходностью -1.85%.


XWTS.L

1 день
1.04%
1 месяц
-2.66%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.47%
1 год
23.15%
3 года*
26.85%
5 лет*
10.80%
10 лет*
10.80%

XLCP.L

1 день
1.59%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-1.59%
1 год
6.49%
3 года*
22.74%
5 лет*
8.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWTS.L и XLCP.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XWTS.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C
3.66%28.97%34.65%47.43%-37.76%16.03%22.50%26.25%-6.54%
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A
-1.85%19.49%37.71%51.53%-39.83%14.00%20.76%32.88%-11.48%

Correlation

The correlation between XWTS.L and XLCP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г.

0.89

The correlation between XWTS.L and XLCP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XWTS.L и XLCP.L


Секторы
XWTS.L
XLCP.L

Коммуникационные услуги

96.6%
100.0%

Технологии

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XWTS.L
96.6%
XLCP.L
100.0%

Технологии

XWTS.L
1.9%
XLCP.L

-

Потребительский циклический сектор

XWTS.L
0.1%
XLCP.L

-

Недвижимость

XWTS.L
0.1%
XLCP.L

-

Сырьевые материалы

XWTS.L

-

XLCP.L

-

Потребительский защитный сектор

XWTS.L

-

XLCP.L

-

Энергетика

XWTS.L

-

XLCP.L

-

Финансовые услуги

XWTS.L

-

XLCP.L

-

Здравоохранение

XWTS.L

-

XLCP.L

-

Промышленность

XWTS.L

-

XLCP.L

-

Коммунальные услуги

XWTS.L

-

XLCP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A

Доходность на риск

XWTS.L vs. XLCP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWTS.L
Ранг доходности на риск XWTS.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWTS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWTS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWTS.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWTS.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWTS.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина

XLCP.L
Ранг доходности на риск XLCP.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCP.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCP.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCP.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCP.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCP.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWTS.L c XLCP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XWTS.LXLCP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.67

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

1.64

+7.02

XWTS.L vs. XLCP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWTS.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа XLCP.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWTS.L и XLCP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XWTS.LXLCP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.50

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XWTS.L и XLCP.L

Максимальная просадка XWTS.L за все время составила -44.71%, что меньше максимальной просадки XLCP.L в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.L и XLCP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XWTS.LXLCP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.71%

-47.42%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-9.67%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-18.13%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.71%

-47.42%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-6.13%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-10.74%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.95%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XWTS.L и XLCP.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) составляет 4.13%, в то время как у Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что XWTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XWTS.LXLCP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.43%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

9.88%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

13.05%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

18.76%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

19.31%

-1.34%

Сравнение комиссий XWTS.L и XLCP.L

XWTS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLCP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XWTS.L и XLCP.L

Ни XWTS.L, ни XLCP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XWTS.L and XLCP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLCP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLCP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XWTS.L.

Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XWTS.L and 0.14% for XLCP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWTS.L и XLCP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор