Сравнение XWQS.L с FASE.L
XWQS.L (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) and FASE.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - XWQS.L is a ESG fund tracking the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index, while FASE.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWQS.L returned 18.11%/yr vs 12.82%/yr for FASE.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XWQS.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for FASE.L.
Доходность
Сравнение доходности XWQS.L и FASE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWQS.L торгуется в GBP, в то время как FASE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FASE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWQS.L показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у FASE.L с доходностью 5.81%.
XWQS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 12.26%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FASE.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWQS.L и FASE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 12.26% | 9.12% | 20.95% | -12.78% |
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 5.81% | 20.17% | 9.31% | 2.97% |
Correlation
The correlation between XWQS.L and FASE.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between XWQS.L and FASE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWQS.L vs. FASE.L — Ранг доходности на риск
XWQS.L
FASE.L
Сравнение XWQS.L c FASE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) и Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWQS.L | FASE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.42 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 4.41 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWQS.L и FASE.L
Максимальная просадка XWQS.L за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки FASE.L в -12.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWQS.L и FASE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWQS.L | FASE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -12.61% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -10.89% | -14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.70% | -12.20% | -13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -0.98% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -2.94% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.48% | 3.50% | +13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWQS.L и FASE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) составляет 3.38%, в то время как у Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что XWQS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWQS.L | FASE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.68% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 9.99% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 12.22% | +31.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 13.07% | +17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 12.95% | +17.25% |
Сравнение комиссий XWQS.L и FASE.L
XWQS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FASE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWQS.L и FASE.L
XWQS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FASE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 2.69% | 2.61% | 3.72% | 3.54% | 3.47% | 2.35% |
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWQS.L and FASE.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XWQS.L.
XWQS.L is categorized as ESG, while FASE.L is Europe Equities. XWQS.L tracks MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index, while FASE.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XWQS.L and 0.12% for FASE.L.
Подберите оптимальное распределение для XWQS.L и FASE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор