PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XWIS.L с BCHS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWIS.L с BCHS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XWIS.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP) and BCHS.L (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XWIS.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World Index, while BCHS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XWIS.L returned 5.54%/yr vs 9.92%/yr for BCHS.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XWIS.L charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for BCHS.L.

Доходность

Сравнение доходности XWIS.L и BCHS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWIS.L торгуется в GBP, в то время как BCHS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCHS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWIS.L показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у BCHS.L с доходностью 9.30%.

XWIS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.18%
6 месяцев
4.15%
С начала года
11.58%
1 год
17.46%
3 года*
7.54%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.89%

BCHS.L

1 день
-4.13%
1 месяц
-15.94%
6 месяцев
-3.82%
С начала года
9.30%
1 год
14.04%
3 года*
31.19%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWIS.L и BCHS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP		11.58%16.99%14.88%-3.06%-13.20%16.55%11.59%13.43%
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		9.30%35.24%18.50%58.28%-46.25%26.00%89.05%-12.06%

Correlation

The correlation between XWIS.L and BCHS.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.48

The correlation between XWIS.L and BCHS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XWIS.L:
XWIS.L с SXLB.LXWIS.L с WNDU.LXWIS.L с XUIN.LXWIS.L с XLBS.LXWIS.L с BRIP.LXWIS.L с XLBP.LXWIS.L с SXLI.L
Часто сравнивают с BCHS.L:
BCHS.L с BLOKBCHS.L с BTC-USDBCHS.L с DAGB.LBCHS.L с XLKQ.LBCHS.L с HMCA.LBCHS.L с TREG.LBCHS.L с XSTC.L

Доходность на риск

XWIS.L vs. BCHS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWIS.L

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BCHS.L
Ранг доходности на риск BCHS.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHS.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHS.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHS.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHS.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWIS.L c BCHS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XWIS.LBCHS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.36

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
0.76

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.47

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

0.94

+0.08

XWIS.L vs. BCHS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWIS.L на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCHS.L равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWIS.L и BCHS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XWIS.L и BCHS.L

Максимальная просадка XWIS.L за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки BCHS.L в -55.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWIS.L и BCHS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWIS.LBCHS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.29%

-55.89%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-29.49%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-35.64%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-55.89%

+27.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-18.21%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-22.88%

+15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.23%

14.98%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XWIS.L и BCHS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) составляет 4.67%, в то время как у Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что XWIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWIS.LBCHS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

10.03%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

26.83%

-14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.44%

39.02%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.86%

38.45%

-12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

36.50%

-14.70%

Сравнение комиссий XWIS.L и BCHS.L

XWIS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BCHS.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWIS.L и BCHS.L

Ни XWIS.L, ни BCHS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XWIS.L and BCHS.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWIS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWIS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BCHS.L.

XWIS.L is categorized as Industrials Equities, while BCHS.L is Technology Equities. XWIS.L tracks MSCI World Index, while BCHS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XWIS.L and 0.65% for BCHS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWIS.L и BCHS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор