Сравнение XWFS.L с XLFS.L
XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and XLFS.L (Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - XWFS.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while XLFS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWFS.L returned 21.05%/yr vs 15.52%/yr for XLFS.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XWFS.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLFS.L.
Доходность
Сравнение доходности XWFS.L и XLFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWFS.L торгуется в GBP, в то время как XLFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у XLFS.L с доходностью -4.53%.
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLFS.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение доходности по годам XWFS.L и XLFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -0.66% |
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -4.53% | 6.80% | 32.42% | 6.51% | -3.16% |
Correlation
The correlation between XWFS.L and XLFS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between XWFS.L and XLFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWFS.L vs. XLFS.L — Ранг доходности на риск
XWFS.L
XLFS.L
Сравнение XWFS.L c XLFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWFS.L | XLFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.35 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 0.85 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWFS.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.31 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.61 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XWFS.L и XLFS.L
Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки XLFS.L в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и XLFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWFS.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -35.78% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -13.13% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -18.78% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -6.47% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.60% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.45% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWFS.L и XLFS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) составляет 3.40%, в то время как у Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWFS.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.68% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 11.44% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 14.92% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 18.54% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 20.81% | -4.77% |
Сравнение комиссий XWFS.L и XLFS.L
XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLFS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWFS.L и XLFS.L
Ни XWFS.L, ни XLFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWFS.L and XLFS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XWFS.L.
XWFS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XLFS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XWFS.L and 0.14% for XLFS.L.
Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и XLFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор