PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XWFS.L с XLFS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XWFS.L и XLFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWFS.L торгуется в GBP, в то время как XLFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у XLFS.L с доходностью -4.53%.


XWFS.L

1 день
2.05%
1 месяц
2.74%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.10%
1 год
15.66%
3 года*
21.05%
5 лет*
10 лет*

XLFS.L

1 день
3.23%
1 месяц
2.25%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
-2.67%
1 год
4.66%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.11%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWFS.L и XLFS.L


2026 (YTD)2025202420232022
XWFS.L
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
0.60%20.20%29.08%10.02%-0.66%
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-4.53%6.80%32.42%6.51%-3.16%

Correlation

The correlation between XWFS.L and XLFS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.85

The correlation between XWFS.L and XLFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XWFS.L vs. XLFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWFS.L
Ранг доходности на риск XWFS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWFS.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWFS.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWFS.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWFS.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWFS.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

XLFS.L
Ранг доходности на риск XLFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWFS.L c XLFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XWFS.LXLFS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.35

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

0.85

+4.33

XWFS.L vs. XLFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWFS.L на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа XLFS.L равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWFS.L и XLFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XWFS.LXLFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.31

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.61

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XWFS.L и XLFS.L

Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки XLFS.L в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и XLFS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XWFS.LXLFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-35.78%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-13.13%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-18.78%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-6.47%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.60%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.45%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XWFS.L и XLFS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) составляет 3.40%, в то время как у Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XWFS.LXLFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.68%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

11.44%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

14.92%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

18.54%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

20.81%

-4.77%

Сравнение комиссий XWFS.L и XLFS.L

XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLFS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XWFS.L и XLFS.L

Ни XWFS.L, ни XLFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XWFS.L and XLFS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLFS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XWFS.L.

XWFS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XLFS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XWFS.L and 0.14% for XLFS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и XLFS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор