Сравнение XWFS.L с X7PS.L
XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - XWFS.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, XWFS.L returned 10.11%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWFS.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности XWFS.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWFS.L торгуется в GBP, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWFS.L показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции XWFS.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 10.11% против 16.34% соответственно.
XWFS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 9.22%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.11%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам XWFS.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 9.22% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -25.32% | 27.92% | -3.00% | 26.44% | -17.64% | 22.75% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between XWFS.L and X7PS.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between XWFS.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWFS.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
XWFS.L
X7PS.L
Сравнение XWFS.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWFS.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.97 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 9.92 | -8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWFS.L и X7PS.L
Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -44.04%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWFS.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.04% | -56.34% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.08% | -16.07% | -11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.08% | -18.22% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.69% | -30.73% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.04% | -56.34% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -2.58% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -14.49% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.35% | 4.81% | +13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWFS.L и X7PS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) составляет 3.03%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWFS.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.51% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 18.93% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 22.34% | +21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.12% | 23.77% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 24.61% | -0.71% |
Сравнение комиссий XWFS.L и X7PS.L
XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWFS.L и X7PS.L
Ни XWFS.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWFS.L and X7PS.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XWFS.L.
XWFS.L is categorized as Financials Equities, while X7PS.L is Europe Equities. XWFS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XWFS.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор