Сравнение XWFS.L с EXUS.L
XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - XWFS.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while EXUS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, XWFS.L returned 15.66% vs 23.39% for EXUS.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWFS.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.L.
Доходность
Сравнение доходности XWFS.L и EXUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWFS.L торгуется в GBP, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWFS.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у EXUS.L с доходностью 9.41%.
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXUS.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWFS.L и EXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 21.19% |
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.41% | 22.57% | 2.99% |
Correlation
The correlation between XWFS.L and EXUS.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between XWFS.L and EXUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWFS.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск
XWFS.L
EXUS.L
Сравнение XWFS.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWFS.L | EXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.39 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 8.85 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWFS.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.14 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XWFS.L и EXUS.L
Максимальная просадка XWFS.L за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWFS.L и EXUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWFS.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -12.97% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.70% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.12% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.76% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.63% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWFS.L и EXUS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) составляет 3.40%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что XWFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWFS.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.75% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 11.22% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 13.17% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 13.53% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 13.53% | +2.51% |
Сравнение комиссий XWFS.L и EXUS.L
XWFS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWFS.L и EXUS.L
Ни XWFS.L, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWFS.L and EXUS.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XWFS.L.
XWFS.L is categorized as Financials Equities, while EXUS.L is Global Equities. XWFS.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while EXUS.L tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.25% for XWFS.L and 0.15% for EXUS.L.
Подберите оптимальное распределение для XWFS.L и EXUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор