Сравнение XWEV.L с WMVG.L
XWEV.L (Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C) and WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Global Equities funds - XWEV.L tracks the MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select while WMVG.L tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past year, XWEV.L returned 40.61% vs 0.18% for WMVG.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWEV.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for WMVG.L.
Доходность
Сравнение доходности XWEV.L и WMVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWEV.L торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWEV.L показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью -0.94%.
XWEV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMVG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEV.L и WMVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEV.L Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 15.55% | 38.58% | 6.98% | 7.84% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.94% | 17.30% | 12.56% | 3.18% |
Correlation
The correlation between XWEV.L and WMVG.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between XWEV.L and WMVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEV.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск
XWEV.L
WMVG.L
Сравнение XWEV.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEV.L | WMVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 0.03 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 0.06 | +15.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEV.L и WMVG.L
Максимальная просадка XWEV.L за все время составила -14.23%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEV.L и WMVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEV.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.23% | -36.20% | +21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -6.70% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -5.53% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -7.06% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.10% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEV.L и WMVG.L
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что XWEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEV.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.64% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 7.19% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 10.38% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.86% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.79% | -1.68% |
Сравнение комиссий XWEV.L и WMVG.L
XWEV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEV.L и WMVG.L
Ни XWEV.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWEV.L and WMVG.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for WMVG.L.
XWEV.L tracks MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while WMVG.L tracks MSCI World Minimum Volatility. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XWEV.L and 0.35% for WMVG.L.
Подберите оптимальное распределение для XWEV.L и WMVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор