Сравнение XWEV.L с SMH.L
XWEV.L (Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XWEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, XWEV.L returned 40.61% vs 154.67% for SMH.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWEV.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности XWEV.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWEV.L показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 87.70%.
XWEV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 87.70%
- 6 месяцев
- 88.16%
- 1 год
- 154.67%
- 3 года*
- 61.84%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEV.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEV.L Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 15.55% | 38.58% | 6.98% | 7.84% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 87.70% | 49.20% | 24.11% | 16.28% |
Correlation
The correlation between XWEV.L and SMH.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between XWEV.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEV.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
XWEV.L
SMH.L
Сравнение XWEV.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEV.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.60 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 11.05 | -7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 38.66 | -23.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEV.L и SMH.L
Максимальная просадка XWEV.L за все время составила -14.23%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEV.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEV.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.23% | -45.38% | +31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -13.91% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -6.27% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -11.16% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.98% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEV.L и SMH.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C (XWEV.L) составляет 5.10%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что XWEV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEV.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 14.03% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 27.87% | -15.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 34.42% | -19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 32.98% | -17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 32.54% | -17.43% |
Сравнение комиссий XWEV.L и SMH.L
XWEV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEV.L и SMH.L
Ни XWEV.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWEV.L and SMH.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
XWEV.L is categorized as Global Equities, while SMH.L is Semiconductors. XWEV.L tracks MSCI World Value Low Carbon SRI Screened Select, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for XWEV.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для XWEV.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор