Сравнение XWEM.L с BOTZ
XWEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - XWEM.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XWEM.L returned 24.98%/yr vs 4.82%/yr for BOTZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWEM.L charges 0.25%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности XWEM.L и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWEM.L показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -5.00%.
XWEM.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 13.59%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -8.44%
- 6 месяцев
- -10.26%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEM.L и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEM.L Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 17.10% | 21.57% | 28.83% | 9.50% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -5.00% | 14.17% | 12.26% | -1.27% |
Correlation
The correlation between XWEM.L and BOTZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between XWEM.L and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEM.L vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
XWEM.L
BOTZ
Сравнение XWEM.L c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEM.L | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.21 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 0.60 | +8.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEM.L и BOTZ
Максимальная просадка XWEM.L за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.L и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEM.L | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -55.54% | +36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -19.34% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | -29.02% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -17.33% | +11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -18.22% | +15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 6.81% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEM.L и BOTZ
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) составляет 6.42%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что XWEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEM.L | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 9.87% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | 21.35% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 26.47% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 27.23% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 25.88% | -8.35% |
Сравнение комиссий XWEM.L и BOTZ
XWEM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEM.L и BOTZ
XWEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.51% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
XWEM.L Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWEM.L and BOTZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
XWEM.L is categorized as Global Equities, while BOTZ is Robotics. XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.25% for XWEM.L and 0.68% for BOTZ.
Подберите оптимальное распределение для XWEM.L и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор