PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWD.TO с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWD.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWD.TO (iShares MSCI World Index ETF) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XWD.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XWD.TO returned 13.55%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWD.TO charges 0.48%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности XWD.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWD.TO показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции XWD.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 13.55% против 19.59% соответственно.

XWD.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.27%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.63%
1 год
28.11%
3 года*
21.72%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.55%

XQQ.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
8.62%
С начала года
19.17%
6 месяцев
17.53%
1 год
37.37%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.19%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWD.TO и XQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		11.99%15.25%28.07%20.32%-11.57%21.87%11.41%21.44%-1.52%14.42%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		19.17%18.38%24.23%52.23%-33.67%22.29%45.23%37.48%-2.33%31.83%

Correlation

The correlation between XWD.TO and XQQ.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.74

The correlation between XWD.TO and XQQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XWD.TO и XQQ.TO

Секторы
XWD.TO
XQQ.TO

Технологии

29.0%
53.7%

Финансовые услуги

15.9%
0.2%

Промышленность

11.0%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.1%
15.8%

Здравоохранение

8.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.7%

Энергетика

4.1%
0.6%

Сырьевые материалы

3.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Технологии

XWD.TO
29.0%
XQQ.TO
53.7%

Финансовые услуги

XWD.TO
15.9%
XQQ.TO
0.2%

Промышленность

XWD.TO
11.0%
XQQ.TO
3.1%

Потребительский циклический сектор

XWD.TO
9.3%
XQQ.TO
12.2%

Коммуникационные услуги

XWD.TO
9.1%
XQQ.TO
15.8%

Здравоохранение

XWD.TO
8.6%
XQQ.TO
4.2%

Потребительский защитный сектор

XWD.TO
5.3%
XQQ.TO
7.7%

Энергетика

XWD.TO
4.1%
XQQ.TO
0.6%

Сырьевые материалы

XWD.TO
3.2%
XQQ.TO
1.1%

Коммунальные услуги

XWD.TO
2.7%
XQQ.TO
1.4%

Недвижимость

XWD.TO
1.9%
XQQ.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Index ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XWD.TO:
XWD.TO с XEQT.TOXWD.TO с URTHXWD.TO с VTXWD.TO с VWRA.LXWD.TO с ZGQ.TOXWD.TO с SPYXWD.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Доходность на риск

XWD.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWD.TO
Ранг доходности на риск XWD.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWD.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWD.TOXQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.37

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.12

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.94

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

10.98

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWD.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWD.TO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XQQ.TO равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWD.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWD.TOXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.68

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.86

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XWD.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и XQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWD.TOXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-38.55%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-12.76%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-22.72%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-38.55%

+17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

-38.55%

+11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.80%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-5.92%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.41%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XWD.TO и XQQ.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) составляет 3.55%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XWD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWD.TOXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.51%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

12.01%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

15.82%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

22.51%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

22.34%

-6.98%

Сравнение комиссий XWD.TO и XQQ.TO

XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWD.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.21%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		1.19%1.33%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.77%1.94%1.63%1.83%1.84%

Часто задаваемые вопросы

XWD.TO and XQQ.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for XWD.TO.

XWD.TO is categorized as Global Equities, while XQQ.TO is Nasdaq-100. XWD.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.48% for XWD.TO and 0.39% for XQQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWD.TO и XQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор