PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVLU.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVLU.TO с XEI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XVLU.TO (iShares MSCI USA Value Factor Index ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XVLU.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XVLU.TO returned 18.74%/yr vs 15.75%/yr for XEI.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XVLU.TO charges 0.32%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.

Доходность

Сравнение доходности XVLU.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVLU.TO показывает доходность 48.82%, что значительно выше, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%.

XVLU.TO

1 день
-1.19%
1 месяц
17.77%
С начала года
48.82%
6 месяцев
49.49%
1 год
91.40%
3 года*
34.66%
5 лет*
18.74%
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
0.85%
1 месяц
3.41%
С начала года
23.25%
6 месяцев
23.82%
1 год
45.53%
3 года*
22.82%
5 лет*
15.75%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVLU.TO и XEI.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		48.82%26.17%15.37%11.09%-8.87%28.64%-3.66%7.29%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		23.25%25.96%15.42%6.69%0.41%35.88%-7.53%6.19%

Correlation

The correlation between XVLU.TO and XEI.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.44

The correlation between XVLU.TO and XEI.TO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XVLU.TO и XEI.TO

Секторы
XVLU.TO
XEI.TO

Технологии

44.5%
0.7%

Финансовые услуги

10.4%
31.4%

Здравоохранение

8.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
7.6%

Промышленность

7.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.5%

Энергетика

3.2%
32.1%

Коммунальные услуги

1.9%
11.2%

Недвижимость

1.8%
4.8%

Сырьевые материалы

1.6%
4.6%

Технологии

XVLU.TO
44.5%
XEI.TO
0.7%

Финансовые услуги

XVLU.TO
10.4%
XEI.TO
31.4%

Здравоохранение

XVLU.TO
8.5%
XEI.TO
0.2%

Потребительский циклический сектор

XVLU.TO
8.4%
XEI.TO
6.2%

Коммуникационные услуги

XVLU.TO
8.3%
XEI.TO
7.6%

Промышленность

XVLU.TO
7.3%
XEI.TO
0.7%

Потребительский защитный сектор

XVLU.TO
4.0%
XEI.TO
0.5%

Энергетика

XVLU.TO
3.2%
XEI.TO
32.1%

Коммунальные услуги

XVLU.TO
1.9%
XEI.TO
11.2%

Недвижимость

XVLU.TO
1.8%
XEI.TO
4.8%

Сырьевые материалы

XVLU.TO
1.6%
XEI.TO
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XVLU.TO:
XVLU.TO с VFV.TOXVLU.TO с VLUEXVLU.TO с XQLT.TOXVLU.TO с XSMC.TOXVLU.TO с FCUV.TOXVLU.TO с XDU.TOXVLU.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Доходность на риск

XVLU.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVLU.TO
Ранг доходности на риск XVLU.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVLU.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVLU.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVLU.TOXEI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
6.34

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.87
9.47

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

2.34

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.74

20.39

-7.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.60

69.23

-16.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVLU.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVLU.TO на текущий момент составляет 5.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEI.TO равному 6.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVLU.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVLU.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

6.34

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.41

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.67

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XVLU.TO и XEI.TO

Максимальная просадка XVLU.TO за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVLU.TO и XEI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVLU.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-45.51%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-2.24%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-9.92%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-17.32%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-5.05%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.66%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XVLU.TO и XEI.TO

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что XVLU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVLU.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

2.89%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

6.03%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

7.24%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

11.24%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

16.01%

+2.81%

Сравнение комиссий XVLU.TO и XEI.TO

XVLU.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVLU.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность XVLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности XEI.TO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.53%4.39%5.56%5.08%4.78%3.65%5.13%4.71%5.53%4.37%4.51%5.75%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		1.13%1.75%2.17%2.26%2.51%2.03%2.72%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XVLU.TO and XEI.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.32% for XVLU.TO.

XVLU.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while XEI.TO is Canada Equities. XVLU.TO tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. Their fees differ too: 0.32% for XVLU.TO and 0.22% for XEI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVLU.TO и XEI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор