PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XVLU.TO с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XVLU.TO с EIT-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XVLU.TO (iShares MSCI USA Value Factor Index ETF) and EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) are both funds - XVLU.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while EIT-UN.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. XVLU.TO is passively managed, while EIT-UN.TO is actively managed. Over the past 5 years, XVLU.TO returned 18.74%/yr vs 131.75%/yr for EIT-UN.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XVLU.TO charges 0.32%/yr vs 1.10%/yr for EIT-UN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XVLU.TO и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XVLU.TO показывает доходность 48.82%, что значительно выше, чем у EIT-UN.TO с доходностью 29.43%.

XVLU.TO

1 день
-1.19%
1 месяц
17.77%
С начала года
48.82%
6 месяцев
49.49%
1 год
91.40%
3 года*
34.66%
5 лет*
18.74%
10 лет*
—

EIT-UN.TO

1 день
24.84%
1 месяц
25.74%
С начала года
29.43%
6 месяцев
35.69%
1 год
41.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
131.75%
10 лет*
118.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XVLU.TO и EIT-UN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		48.82%26.17%15.37%11.09%-8.87%28.64%-3.66%7.29%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		29.43%3.45%28.25%5.94%10.49%4,164.28%1,973.94%4.16%

Correlation

The correlation between XVLU.TO and EIT-UN.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.35

The correlation between XVLU.TO and EIT-UN.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с XVLU.TO:
XVLU.TO с VFV.TOXVLU.TO с VLUEXVLU.TO с XQLT.TOXVLU.TO с XSMC.TOXVLU.TO с FCUV.TOXVLU.TO с XDU.TOXVLU.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

XVLU.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XVLU.TO
Ранг доходности на риск XVLU.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVLU.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVLU.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XVLU.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XVLU.TOEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.32
1.66

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.60

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XVLU.TO vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XVLU.TO на текущий момент составляет 5.32, что выше коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVLU.TO и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XVLU.TOEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

1.66

+3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.11

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.00

+0.92

Просадки

Сравнение просадок XVLU.TO и EIT-UN.TO

Максимальная просадка XVLU.TO за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -56.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVLU.TO и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XVLU.TOEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-56.65%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

0.00%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-10.73%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-15.57%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-3.87%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.00%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XVLU.TO и EIT-UN.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) составляет 7.41%, в то время как у Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) волатильность равна 22.16%. Это указывает на то, что XVLU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XVLU.TOEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

22.16%

-14.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

22.54%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

27.28%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

1,193.89%

-1,177.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

1,020.02%

-1,001.20%

Сравнение комиссий XVLU.TO и EIT-UN.TO

XVLU.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVLU.TO и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность XVLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности EIT-UN.TO в 10.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		10.06%12.56%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF		1.13%1.75%2.17%2.26%2.51%2.03%2.72%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XVLU.TO and EIT-UN.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XVLU.TO и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор