Сравнение XUU.TO с ZEQL.TO
XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) and ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - XUU.TO tracks the S&P Total Market Index while ZEQL.TO tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUU.TO charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for ZEQL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUU.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XUU.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 15.93%
- 10 лет*
- 15.59%
ZEQL.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUU.TO и ZEQL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 12.17% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 8.24% |
Correlation
The correlation between XUU.TO and ZEQL.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUU.TO vs. ZEQL.TO — Ранг доходности на риск
XUU.TO
ZEQL.TO
Сравнение XUU.TO c ZEQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) и BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUU.TO | ZEQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUU.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 2.21 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок XUU.TO и ZEQL.TO
Максимальная просадка XUU.TO за все время составила -28.22%, что больше максимальной просадки ZEQL.TO в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUU.TO и ZEQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUU.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.22% | -6.12% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -1.67% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XUU.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUU.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 12.89% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 12.89% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 12.89% | +3.70% |
Сравнение комиссий XUU.TO и ZEQL.TO
XUU.TO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ZEQL.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUU.TO и ZEQL.TO
Дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности ZEQL.TO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 1.01% | 1.16% | 1.02% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.73% | 1.49% | 1.65% | 1.52% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUU.TO and ZEQL.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQL.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQL.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for XUU.TO.
XUU.TO tracks S&P Total Market Index, while ZEQL.TO tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.07% for XUU.TO and 0.05% for ZEQL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUU.TO и ZEQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор