PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XUTD.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XUTD.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUTD.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUTD.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.35%.


XUTD.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.03%
1 год
3.70%
3 года*
2.89%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
0.90%

XT01.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.89%
1 год
3.98%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTD.L и XT01.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XUTD.L
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
-0.22%6.38%0.77%3.91%-12.78%-2.45%-0.72%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
1.35%4.54%5.13%4.49%0.82%0.44%0.55%

Correlation

The correlation between XUTD.L and XT01.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XUTD.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XUTD.L
Ранг доходности на риск XUTD.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTD.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XUTD.LXT01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

4.57

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

13.51

-9.80

XUTD.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTD.L на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT01.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTD.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XUTD.LXT01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.95

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XUTD.L и XT01.L

Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и XT01.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XUTD.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-2.42%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-0.87%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.47%

-1.04%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-2.42%

-14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-0.18%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-0.49%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.29%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTD.L и XT01.L

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) составляет 1.40%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что XUTD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XUTD.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.48%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

3.50%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

4.18%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

4.75%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

4.72%

+0.33%

Сравнение комиссий XUTD.L и XT01.L

И XUTD.L, и XT01.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTD.L и XT01.L

Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTD.L
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
3.48%3.27%3.65%2.39%1.95%3.42%1.08%1.47%1.35%1.34%2.12%

Часто задаваемые вопросы


XUTD.L and XT01.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTD.L and XT01.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

XUTD.L tracks iBoxx USD Treasuries Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTD.L и XT01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор