Сравнение XUTD.L с CNX1.L
XUTD.L (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XUTD.L is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries Index, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUTD.L returned 0.90%/yr vs 21.54%/yr for CNX1.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XUTD.L charges 0.06%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.
Доходность
Сравнение доходности XUTD.L и CNX1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUTD.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUTD.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у CNX1.L с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции XUTD.L уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: 0.90% против 21.54% соответственно.
XUTD.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.90%
CNX1.L
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение доходности по годам XUTD.L и CNX1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | -0.22% | 6.38% | 0.77% | 3.91% | -12.78% | -2.45% | 7.94% | 7.21% | 0.66% | 2.22% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 19.55% | 19.98% | 26.37% | 55.50% | -33.49% | 28.32% | 47.63% | 38.99% | -1.30% | 31.56% |
Correlation
The correlation between XUTD.L and CNX1.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2010 г. | -0.11 |
The correlation between XUTD.L and CNX1.L shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTD.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск
XUTD.L
CNX1.L
Сравнение XUTD.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTD.L | CNX1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.65 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 13.38 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTD.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.61 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.86 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.09 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.07 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок XUTD.L и CNX1.L
Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и CNX1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTD.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -35.21% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -10.99% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -23.11% | +17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -35.21% | +18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -35.21% | +15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -0.77% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -5.19% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.01% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTD.L и CNX1.L
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) составляет 1.40%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что XUTD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTD.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 4.33% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 11.28% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 15.39% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 20.48% | -14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 19.91% | -14.86% |
Сравнение комиссий XUTD.L и CNX1.L
XUTD.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTD.L и CNX1.L
Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.48% | 3.27% | 3.65% | 2.39% | 1.95% | 3.42% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.34% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
XUTD.L and CNX1.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTD.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTD.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.
XUTD.L is categorized as Government Bonds, while CNX1.L is Nasdaq-100. XUTD.L tracks iBoxx USD Treasuries Index, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.L and 0.36% for CNX1.L.
Подберите оптимальное распределение для XUTD.L и CNX1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор