Сравнение XUTD.L с BBM3.L
XUTD.L (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - XUTD.L tracks the iBoxx USD Treasuries Index while BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTD.L returned -0.44%/yr vs 3.46%/yr for BBM3.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XUTD.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for BBM3.L.
Доходность
Сравнение доходности XUTD.L и BBM3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUTD.L торгуется в USD, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUTD.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BBM3.L с доходностью 1.39%.
XUTD.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 0.90%
BBM3.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUTD.L и BBM3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | -0.22% | 6.38% | 0.77% | 3.91% | -12.78% | 0.57% |
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.39% | 4.37% | 5.25% | 4.45% | 1.77% | -0.33% |
Correlation
The correlation between XUTD.L and BBM3.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTD.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск
XUTD.L
BBM3.L
Сравнение XUTD.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTD.L | BBM3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.76 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 13.27 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTD.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.73 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XUTD.L и BBM3.L
Максимальная просадка XUTD.L за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -2.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.L и BBM3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTD.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -2.44% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -0.82% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -1.11% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -2.44% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -0.17% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -0.41% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.30% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTD.L и BBM3.L
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) имеют волатильность 1.40% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTD.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.44% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 3.42% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 4.12% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 4.76% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 4.76% | +0.29% |
Сравнение комиссий XUTD.L и BBM3.L
XUTD.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBM3.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTD.L и BBM3.L
Дивидендная доходность XUTD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTD.L Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 3.48% | 3.27% | 3.65% | 2.39% | 1.95% | 3.42% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.34% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
XUTD.L and BBM3.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTD.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTD.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBM3.L.
XUTD.L tracks iBoxx USD Treasuries Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.L and 0.07% for BBM3.L.
Подберите оптимальное распределение для XUTD.L и BBM3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор