PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUT3.L с TRIS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUT3.L с TRIS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) and TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index while TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUT3.L returned 1.86%/yr vs 3.27%/yr for TRIS.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XUT3.L и TRIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUT3.L торгуется в USD, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUT3.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 1.35%.

XUT3.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.45%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.74%

TRIS.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.89%
1 год
3.90%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUT3.L и TRIS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D		0.54%5.06%4.13%4.10%-3.60%-0.62%2.78%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist		1.35%4.55%5.06%4.48%0.53%0.33%0.82%

Correlation

The correlation between XUT3.L and TRIS.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XUT3.L:
XUT3.L с BBRT.LXUT3.L с MUNI.LXUT3.L с CBU7.LXUT3.L с PR1T.LXUT3.L с VDTY.LXUT3.L с J13U.LXUT3.L с TRSX.L
Часто сравнивают с TRIS.L:
TRIS.L с IBTU.LTRIS.L с KKRTRIS.L с SPYL.DETRIS.L с MUNI.LTRIS.L с TR3G.LTRIS.L с J13U.LTRIS.L с BBRT.L

Доходность на риск

XUT3.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUT3.L
Ранг доходности на риск XUT3.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT3.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT3.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT3.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT3.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT3.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TRIS.L
Ранг доходности на риск TRIS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUT3.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUT3.LTRIS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
0.91

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
1.38

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.16

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

4.43

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.02

13.13

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUT3.L vs. TRIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUT3.L на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа TRIS.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUT3.L и TRIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUT3.LTRIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

0.91

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.68

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.55

+0.59

Просадки

Сравнение просадок XUT3.L и TRIS.L

Максимальная просадка XUT3.L за все время составила -5.45%, что больше максимальной просадки TRIS.L в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT3.L и TRIS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUT3.LTRIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.45%

-2.50%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-0.88%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-1.07%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.45%

-2.43%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.16%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-0.53%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.30%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XUT3.L и TRIS.L

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) составляет 0.41%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что XUT3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUT3.LTRIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.59%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

3.54%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13%

4.27%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

4.80%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.50%

4.93%

-3.43%

Сравнение комиссий XUT3.L и TRIS.L

И XUT3.L, и TRIS.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUT3.L и TRIS.L

Дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TRIS.L в 4.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist		4.01%4.26%4.87%4.68%1.52%0.10%0.57%0.00%0.00%0.00%
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D		2.84%2.70%2.35%1.80%1.00%2.89%2.43%1.16%1.00%0.69%

Часто задаваемые вопросы

XUT3.L and TRIS.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUT3.L and TRIS.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUT3.L и TRIS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор