Сравнение XUT3.L с TRE7.L
XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) and TRE7.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index while TRE7.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUT3.L returned 1.86%/yr vs 0.38%/yr for TRE7.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XUT3.L и TRE7.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUT3.L показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у TRE7.L с доходностью -0.43%.
XUT3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.74%
TRE7.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUT3.L и TRE7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.54% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 2.95% | 3.52% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.43% | 7.31% | 2.08% | 4.25% | -9.37% | -2.35% | 6.98% | 5.81% |
Correlation
The correlation between XUT3.L and TRE7.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between XUT3.L and TRE7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUT3.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск
XUT3.L
TRE7.L
Сравнение XUT3.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUT3.L | TRE7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.20 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 1.29 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.02 | 4.09 | +15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUT3.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.10 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.08 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.42 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок XUT3.L и TRE7.L
Максимальная просадка XUT3.L за все время составила -5.45%, что меньше максимальной просадки TRE7.L в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT3.L и TRE7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUT3.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.45% | -14.12% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -2.51% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -3.71% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -13.54% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.59% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -4.44% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.79% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT3.L и TRE7.L
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) составляет 0.41%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что XUT3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRE7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUT3.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.20% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 2.14% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 2.96% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.90% | 4.75% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 4.26% | -2.76% |
Сравнение комиссий XUT3.L и TRE7.L
И XUT3.L, и TRE7.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT3.L и TRE7.L
Дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TRE7.L в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.14% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
XUT3.L and TRE7.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L and TRE7.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while TRE7.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для XUT3.L и TRE7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор