PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XUT3.L с TRE7.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XUT3.L и TRE7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUT3.L показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у TRE7.L с доходностью -0.43%.


XUT3.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.45%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.74%

TRE7.L

1 день
0.20%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.24%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUT3.L и TRE7.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
0.54%5.06%4.13%4.10%-3.60%-0.62%2.95%3.52%
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist
-0.43%7.31%2.08%4.25%-9.37%-2.35%6.98%5.81%

Correlation

The correlation between XUT3.L and TRE7.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.86

The correlation between XUT3.L and TRE7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

XUT3.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XUT3.L
Ранг доходности на риск XUT3.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT3.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT3.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT3.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT3.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT3.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

TRE7.L
Ранг доходности на риск TRE7.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE7.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE7.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE7.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE7.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE7.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUT3.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XUT3.LTRE7.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.20

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

1.29

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.02

4.09

+15.92

XUT3.L vs. TRE7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUT3.L на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа TRE7.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUT3.L и TRE7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XUT3.LTRE7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.10

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.08

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.42

+0.72

Просадки

Сравнение просадок XUT3.L и TRE7.L

Максимальная просадка XUT3.L за все время составила -5.45%, что меньше максимальной просадки TRE7.L в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT3.L и TRE7.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XUT3.LTRE7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.45%

-14.12%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-2.51%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-3.71%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.45%

-13.54%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.59%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-4.44%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.79%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XUT3.L и TRE7.L

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) составляет 0.41%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что XUT3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRE7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XUT3.LTRE7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

1.20%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

2.14%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13%

2.96%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

4.75%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.50%

4.26%

-2.76%

Сравнение комиссий XUT3.L и TRE7.L

И XUT3.L, и TRE7.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XUT3.L и TRE7.L

Дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TRE7.L в 4.14%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist
4.14%4.09%4.23%3.61%1.72%0.87%1.29%1.89%0.00%0.00%
XUT3.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
2.84%2.70%2.35%1.80%1.00%2.89%2.43%1.16%1.00%0.69%

Часто задаваемые вопросы


XUT3.L and TRE7.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUT3.L and TRE7.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while TRE7.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUT3.L и TRE7.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор