Сравнение XUT3.L с TFRN.L
XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) and TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) are both Government Bonds funds - XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index while TFRN.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUT3.L returned 1.92%/yr vs 3.65%/yr for TFRN.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XUT3.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for TFRN.L.
Доходность
Сравнение доходности XUT3.L и TFRN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUT3.L показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у TFRN.L с доходностью 1.82%.
XUT3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 1.70%
TFRN.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUT3.L и TFRN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.64% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 2.95% | 2.92% |
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 1.82% | 4.10% | 5.44% | 4.94% | 2.04% | -0.15% | 0.57% | 1.59% |
Correlation
The correlation between XUT3.L and TFRN.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUT3.L vs. TFRN.L — Ранг доходности на риск
XUT3.L
TFRN.L
Сравнение XUT3.L c TFRN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUT3.L | TFRN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.63 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 4.10 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 35.75 | -18.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUT3.L и TFRN.L
Максимальная просадка XUT3.L за все время составила -5.45%, что больше максимальной просадки TFRN.L в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT3.L и TFRN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUT3.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.45% | -3.10% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -0.98% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -0.98% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -0.98% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.09% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.11% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT3.L и TFRN.L
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что XUT3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFRN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUT3.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.14% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 0.91% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 1.92% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.89% | 1.51% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.88% | -0.39% |
Сравнение комиссий XUT3.L и TFRN.L
XUT3.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TFRN.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT3.L и TFRN.L
Дивидендная доходность XUT3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как TFRN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
XUT3.L and TFRN.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUT3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUT3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.
XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for XUT3.L and 0.15% for TFRN.L.
Подберите оптимальное распределение для XUT3.L и TFRN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор