Сравнение TFRN.L с UB74.L
TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - TFRN.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index while UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TFRN.L returned 3.60%/yr vs 1.78%/yr for UB74.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TFRN.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for UB74.L.
Доходность
Сравнение доходности TFRN.L и UB74.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TFRN.L торгуется в USD, в то время как UB74.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB74.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TFRN.L показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у UB74.L с доходностью 0.42%.
TFRN.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
UB74.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам TFRN.L и UB74.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 1.58% | 4.11% | 5.44% | 4.93% | 2.04% | -0.15% | 0.57% | 1.48% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.42% | 5.33% | 4.00% | 3.54% | -3.88% | -0.34% | 2.59% | 2.98% |
Correlation
The correlation between TFRN.L and UB74.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFRN.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск
TFRN.L
UB74.L
Сравнение TFRN.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFRN.L | UB74.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.14 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.98 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.35 | 9.02 | +25.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFRN.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.81 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.40 | 0.35 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.28 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок TFRN.L и UB74.L
Максимальная просадка TFRN.L за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки UB74.L в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFRN.L и UB74.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFRN.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -7.38% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -1.13% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -1.55% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.97% | -6.96% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.39% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -1.34% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.37% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFRN.L и UB74.L
Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) составляет 0.50%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что TFRN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFRN.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.43% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 3.39% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 4.16% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 5.06% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 5.11% | -3.22% |
Сравнение комиссий TFRN.L и UB74.L
TFRN.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UB74.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFRN.L и UB74.L
TFRN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.23% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TFRN.L and UB74.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.
TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.15% for TFRN.L and 0.05% for UB74.L.
Подберите оптимальное распределение для TFRN.L и UB74.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор