PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFRN.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFRN.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - TFRN.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TFRN.L returned 3.60%/yr vs 22.25%/yr for 3USL.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TFRN.L charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности TFRN.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFRN.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.13%.

TFRN.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.85%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.13%
6 месяцев
26.49%
1 год
77.77%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFRN.L и 3USL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFRN.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc		1.58%4.11%5.44%4.93%2.04%-0.15%0.57%1.48%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%42.85%

Correlation

The correlation between TFRN.L and 3USL.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г.

0.04

The correlation between TFRN.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с TFRN.L:
TFRN.L с UB74.LTFRN.L с SLVR.LTFRN.L с IB01.LTFRN.L с BBLL.LTFRN.L с BBM3.LTFRN.L с IDTM.LTFRN.L с USFR.L
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

TFRN.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFRN.L
Ранг доходности на риск TFRN.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFRN.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFRN.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFRN.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFRN.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFRN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFRN.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFRN.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.25

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.94

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.06

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.35

12.28

+22.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFRN.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFRN.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFRN.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFRN.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.40

0.47

+1.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.60

+0.88

Просадки

Сравнение просадок TFRN.L и 3USL.L

Максимальная просадка TFRN.L за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFRN.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFRN.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-76.72%

+73.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-25.29%

+24.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-48.69%

+47.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.97%

-63.47%

+62.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.82%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-15.26%

+15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

6.31%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TFRN.L и 3USL.L

Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) составляет 0.50%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что TFRN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFRN.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

9.42%

-8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

25.26%

-24.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

34.36%

-32.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

47.39%

-45.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

48.51%

-46.62%

Сравнение комиссий TFRN.L и 3USL.L

TFRN.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFRN.L и 3USL.L

Ни TFRN.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TFRN.L and 3USL.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TFRN.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TFRN.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

TFRN.L is categorized as Government Bonds, while 3USL.L is Leveraged Equities. TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.15% for TFRN.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFRN.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор