- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 21 мар. 2019 г.
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $312M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TFRN.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции TFRN.L — $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TFRN.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,193.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) показал доход в 1.58% с начала года и 3.85% за последние 12 месяцев.
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TFRN.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -0.3%. Самая длинная серия побед составила 26 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TFRN.L закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.32% | 0.30% | 0.19% | 0.38% | 0.08% | 1.58% | ||||||
| 2025 | 0.37% | 0.35% | 0.17% | 0.37% | 0.46% | 0.29% | 0.38% | 0.24% | 0.17% | 0.54% | 0.33% | 0.36% | 4.11% |
| 2024 | 0.43% | 0.67% | 0.43% | 0.42% | 0.44% | 0.35% | 0.33% | 0.53% | 0.26% | 0.97% | -0.28% | 0.76% | 5.44% |
| 2023 | 0.33% | 0.34% | 0.37% | 0.21% | 0.64% | 0.44% | 0.47% | 0.44% | 0.36% | 0.55% | 0.38% | 0.29% | 4.93% |
| 2022 | 0.10% | -0.03% | 0.15% | 0.07% | -0.03% | 0.19% | 0.11% | -0.00% | 0.32% | 0.35% | 0.28% | 0.52% | 2.04% |
| 2021 | 0.01% | -0.07% | -0.02% | 0.01% | -0.05% | -0.00% | -0.03% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.04% | -0.15% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc has an annualized alpha of 2.49%, beta of 0.02, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2019.
- This ETF captured 4.17% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.42%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.49%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 4.17%
- Участие в снижении
- -7.42%
Комиссия
Комиссия TFRN.L составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFRN.L имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TFRN.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.98 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.35 | 13.78 | +20.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc показал максимальную просадку в 3.10%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -3.10%март 2020 г. | 0s | 18d | 18dмарт 2020 г. - март 2020 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.97%окт. 2025 г. | 1d | 3d | 4dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.72%март 2023 г. | 0s | 1mo 17d | 1mo 17dмарт 2023 г. - май 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -0.71%февр. 2022 г. | 1y 8mo | 1mo 3d | 1y 9moиюнь 2020 г. - март 2022 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.55%сент. 2024 г. | 6d | 28d | 1mo 4dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| TFRN.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -56.78% | +53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -9.10% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -18.90% | +17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.97% | -25.43% | +24.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.33% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -10.72% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 1.97% | -1.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TFRN.L
Добавьте WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TFRN.L