PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUT.TO с XST.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUT.TO с XST.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) and XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUT.TO returned 9.46%/yr vs 9.62%/yr for XST.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.61% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XUT.TO и XST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUT.TO показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у XST.TO с доходностью 1.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XUT.TO имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции XST.TO немного впереди с 9.62%.

XUT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
2.76%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.55%
1 год
25.53%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.46%

XST.TO

1 день
0.28%
1 месяц
1.37%
С начала года
1.77%
6 месяцев
0.81%
1 год
7.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
12.73%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUT.TO и XST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		15.38%18.91%13.09%-0.45%-11.02%10.80%14.74%36.63%-8.30%10.16%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		1.77%16.38%19.83%6.37%8.76%20.39%3.48%12.13%1.65%6.95%

Correlation

The correlation between XUT.TO and XST.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г.

0.37

The correlation between XUT.TO and XST.TO shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XUT.TO и XST.TO

Секторы
XUT.TO
XST.TO

Коммунальные услуги

90.7%

-

Энергетика

9.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

25.1%

Потребительский защитный сектор

-

74.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XUT.TO
90.7%
XST.TO

-

Энергетика

XUT.TO
9.3%
XST.TO

-

Сырьевые материалы

XUT.TO

-

XST.TO

-

Коммуникационные услуги

XUT.TO

-

XST.TO

-

Потребительский циклический сектор

XUT.TO

-

XST.TO
25.1%

Потребительский защитный сектор

XUT.TO

-

XST.TO
74.9%

Финансовые услуги

XUT.TO

-

XST.TO

-

Здравоохранение

XUT.TO

-

XST.TO

-

Промышленность

XUT.TO

-

XST.TO

-

Недвижимость

XUT.TO

-

XST.TO

-

Технологии

XUT.TO

-

XST.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с VPU
Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XCD.TOXST.TO с CHSCP

Доходность на риск

XUT.TO vs. XST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUT.TO c XST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUT.TOXST.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
0.46

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
0.75

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.09

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

0.70

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

1.65

+11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUT.TO vs. XST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUT.TO на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа XST.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUT.TO и XST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUT.TOXST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

0.46

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.99

-0.44

Просадки

Сравнение просадок XUT.TO и XST.TO

Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, что больше максимальной просадки XST.TO в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и XST.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUT.TOXST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.65%

-22.65%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-10.52%

+5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-10.86%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-10.86%

-17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-22.65%

-15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-6.39%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.21%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.44%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XUT.TO и XST.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) составляет 2.41%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUT.TOXST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

4.72%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

11.99%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

16.12%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

14.22%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

14.95%

+1.14%

Сравнение комиссий XUT.TO и XST.TO

И XUT.TO, и XST.TO имеют комиссию равную 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUT.TO и XST.TO

Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности XST.TO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.22%3.79%4.00%3.90%3.80%2.99%4.51%3.57%4.52%3.57%3.74%4.05%

Часто задаваемые вопросы

XUT.TO and XST.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.61% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUT.TO and XST.TO have the same expense ratio: 0.61% per year.

XUT.TO is categorized as Utilities Equities, while XST.TO is Consumer Staples Equities. Both ETFs track Morningstar Gbl GR CAD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUT.TO и XST.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор