Сравнение XUT.TO с XQQ.TO
XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUT.TO returned 9.46%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XUT.TO charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUT.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUT.TO показывает доходность 15.38%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции XUT.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 9.46% против 19.59% соответственно.
XUT.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 15.38%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.46%
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам XUT.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 15.38% | 18.91% | 13.09% | -0.45% | -11.02% | 10.80% | 14.74% | 36.63% | -8.30% | 10.16% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 22.29% | 45.23% | 37.48% | -2.33% | 31.83% |
Correlation
The correlation between XUT.TO and XQQ.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | 0.29 |
The correlation between XUT.TO and XQQ.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XUT.TO и XQQ.TO
Секторы
XUT.TO
XQQ.TO
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
XUT.TO
XQQ.TO
Энергетика
XUT.TO
XQQ.TO
Сырьевые материалы
XUT.TO
-
XQQ.TO
Коммуникационные услуги
XUT.TO
-
XQQ.TO
Потребительский циклический сектор
XUT.TO
-
XQQ.TO
Потребительский защитный сектор
XUT.TO
-
XQQ.TO
Финансовые услуги
XUT.TO
-
XQQ.TO
Здравоохранение
XUT.TO
-
XQQ.TO
Промышленность
XUT.TO
-
XQQ.TO
Недвижимость
XUT.TO
-
XQQ.TO
Технологии
XUT.TO
-
XQQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUT.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
XUT.TO
XQQ.TO
Сравнение XUT.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUT.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 2.94 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 10.98 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUT.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.37 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XUT.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, примерно равная максимальной просадке XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUT.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -38.55% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -12.76% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -22.72% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -38.55% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -38.55% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.80% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -5.92% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.41% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT.TO и XQQ.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) составляет 2.41%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUT.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 4.51% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 12.01% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 15.82% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 22.51% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 22.34% | -6.25% |
Сравнение комиссий XUT.TO и XQQ.TO
XUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 3.22% | 3.79% | 4.00% | 3.90% | 3.80% | 2.99% | 4.51% | 3.57% | 4.52% | 3.57% | 3.74% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
XUT.TO and XQQ.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for XUT.TO.
XUT.TO is categorized as Utilities Equities, while XQQ.TO is Nasdaq-100. XUT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.61% for XUT.TO and 0.39% for XQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUT.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор