Сравнение XUT.TO с XEC.TO
XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) and XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Utilities Index, while XEC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUT.TO returned 8.74%/yr vs 9.13%/yr for XEC.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XUT.TO charges 0.61%/yr vs 0.28%/yr for XEC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUT.TO и XEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUT.TO показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у XEC.TO с доходностью 17.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XUT.TO имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции XEC.TO немного впереди с 9.13%.
XUT.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 8.74%
XEC.TO
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.10%
- 6 месяцев
- 10.20%
- С начала года
- 17.71%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам XUT.TO и XEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 18.96% | 14.74% | 13.09% | -0.45% | -11.02% | 8.92% | 14.74% | 36.63% | -8.30% | 10.16% |
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 17.71% | 25.78% | 16.14% | 7.92% | -14.76% | -1.75% | 15.08% | 11.54% | -8.26% | 27.93% |
Correlation
The correlation between XUT.TO and XEC.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2013 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between XUT.TO and XEC.TO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XUT.TO и XEC.TO
Секторы
XUT.TO
XEC.TO
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
XUT.TO
XEC.TO
Энергетика
XUT.TO
XEC.TO
Сырьевые материалы
XUT.TO
-
XEC.TO
Коммуникационные услуги
XUT.TO
-
XEC.TO
Потребительский циклический сектор
XUT.TO
-
XEC.TO
Потребительский защитный сектор
XUT.TO
-
XEC.TO
Финансовые услуги
XUT.TO
-
XEC.TO
Здравоохранение
XUT.TO
-
XEC.TO
Промышленность
XUT.TO
-
XEC.TO
Недвижимость
XUT.TO
-
XEC.TO
Технологии
XUT.TO
-
XEC.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUT.TO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск
XUT.TO
XEC.TO
Сравнение XUT.TO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUT.TO | XEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.27 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.67 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 8.13 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUT.TO и XEC.TO
Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, что больше максимальной просадки XEC.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и XEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUT.TO | XEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -32.54% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -11.61% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -15.07% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -28.30% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -32.54% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.61% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -9.53% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.81% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT.TO и XEC.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) составляет 2.26%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUT.TO | XEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 9.72% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 20.29% | -13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 22.13% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 16.87% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.93% | -1.78% |
Сравнение комиссий XUT.TO и XEC.TO
XUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XEC.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT.TO и XEC.TO
Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности XEC.TO в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 1.67% | 1.92% | 2.03% | 2.15% | 2.19% | 2.78% | 1.64% | 2.87% | 2.66% | 2.13% | 1.80% | 2.19% |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 3.11% | 3.91% | 4.00% | 3.90% | 3.80% | 3.04% | 4.51% | 3.57% | 4.52% | 3.57% | 3.74% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
XUT.TO and XEC.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEC.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEC.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.61% for XUT.TO.
XUT.TO is categorized as Utilities Equities, while XEC.TO is Emerging Markets Equities. XUT.TO tracks S&P/TSX Capped Utilities Index, while XEC.TO tracks MSCI Emerging Markets IMI Index. Their fees differ too: 0.61% for XUT.TO and 0.28% for XEC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUT.TO и XEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор