Сравнение XUT.TO с XCNS.TO
XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) and XCNS.TO (iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. XUT.TO is passively managed, while XCNS.TO is actively managed. Over the past 5 years, XUT.TO returned 6.77%/yr vs 5.76%/yr for XCNS.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XUT.TO charges 0.61%/yr vs 0.20%/yr for XCNS.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUT.TO и XCNS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUT.TO показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у XCNS.TO с доходностью 5.63%.
XUT.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 8.96%
XCNS.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUT.TO и XCNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 16.33% | 14.74% | 13.09% | -0.45% | -11.02% | 8.92% | 14.74% | 9.33% |
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 5.63% | 10.46% | 11.73% | 10.67% | -11.25% | 5.93% | 10.28% | 3.19% |
Correlation
The correlation between XUT.TO and XCNS.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between XUT.TO and XCNS.TO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XUT.TO и XCNS.TO
Секторы
XUT.TO
XCNS.TO
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
XUT.TO
XCNS.TO
Энергетика
XUT.TO
XCNS.TO
Сырьевые материалы
XUT.TO
-
XCNS.TO
Коммуникационные услуги
XUT.TO
-
XCNS.TO
Потребительский циклический сектор
XUT.TO
-
XCNS.TO
Потребительский защитный сектор
XUT.TO
-
XCNS.TO
Финансовые услуги
XUT.TO
-
XCNS.TO
Здравоохранение
XUT.TO
-
XCNS.TO
Промышленность
XUT.TO
-
XCNS.TO
Недвижимость
XUT.TO
-
XCNS.TO
Технологии
XUT.TO
-
XCNS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUT.TO vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск
XUT.TO
XCNS.TO
Сравнение XUT.TO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUT.TO | XCNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.80 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 11.14 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUT.TO и XCNS.TO
Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, что больше максимальной просадки XCNS.TO в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и XCNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUT.TO | XCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.65% | -17.46% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -4.86% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -6.40% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -16.09% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.71% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -3.49% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.22% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUT.TO и XCNS.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) составляет 2.56%, в то время как у iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUT.TO | XCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.47% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 5.85% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 6.84% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 6.92% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 7.79% | +8.38% |
Сравнение комиссий XUT.TO и XCNS.TO
XUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XCNS.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT.TO и XCNS.TO
Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности XCNS.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.49% | 2.54% | 2.58% | 2.49% | 2.26% | 1.81% | 2.15% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 3.25% | 3.91% | 4.00% | 3.90% | 3.80% | 3.04% | 4.51% | 3.57% | 4.52% | 3.57% | 3.74% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
XUT.TO and XCNS.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNS.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNS.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.61% for XUT.TO.
XUT.TO is categorized as Utilities Equities, while XCNS.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.61% for XUT.TO and 0.20% for XCNS.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUT.TO и XCNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор