PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSR.TO с USXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSR.TO с USXF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF).

XUSR.TO и USXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSR.TO и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSR.TO и USXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF		-2.13%9.24%32.45%29.28%-17.20%24.47%15.34%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		-1.86%11.61%37.00%28.75%-15.59%25.99%16.35%
Разные валюты инструментов

XUSR.TO торгуется в CAD, в то время как USXF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USXF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUSR.TO показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью -1.86%.

XUSR.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-5.15%
1 год
13.82%
3 года*
18.96%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

USXF

1 день
0.73%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-2.89%
1 год
16.76%
3 года*
21.39%
5 лет*
14.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Часто сравнивают с XUSR.TO:
XUSR.TO с XSUS.TOXUSR.TO с XUS.TOXUSR.TO с XCSR.TOXUSR.TO с VFV.TOXUSR.TO с XsUS.TOXUSR.TO с XEQT.TOXUSR.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с STLGUSXF с VOO

Сравнение комиссий XUSR.TO и USXF

XUSR.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии USXF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Доходность на риск

XUSR.TO vs. USXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSR.TO
Ранг доходности на риск XUSR.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSR.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSR.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSR.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSR.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSR.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSR.TO c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSR.TOUSXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.80

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

4.57

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSR.TO vs. USXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSR.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USXF равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSR.TO и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSR.TOUSXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.94

-0.03

Корреляция

Корреляция между XUSR.TO и USXF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSR.TO и USXF

Дивидендная доходность XUSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности USXF в 1.00%

TTM202520242023202220212020
XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF		0.70%0.67%0.68%0.93%1.01%0.65%0.34%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		1.00%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%

Просадки

Сравнение просадок XUSR.TO и USXF

Максимальная просадка XUSR.TO за все время составила -28.39%, что больше максимальной просадки USXF в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSR.TO и USXF.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSR.TOUSXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-29.54%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-11.99%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-29.54%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-6.20%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.57%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.00%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSR.TO и USXF

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеют волатильность 6.37% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSR.TOUSXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.64%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.79%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

21.02%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

17.59%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.38%

+0.24%