PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSR.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSR.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

XUSR.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSR.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSR.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF		-2.13%9.24%32.45%29.28%-17.20%24.47%27.06%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%22.60%

Доходность по периодам

С начала года, XUSR.TO показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.

XUSR.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-5.15%
1 год
13.82%
3 года*
18.96%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XUSR.TO:
XUSR.TO с XSUS.TOXUSR.TO с XUS.TOXUSR.TO с XCSR.TOXUSR.TO с USXFXUSR.TO с XsUS.TOXUSR.TO с XEQT.TOXUSR.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XUSR.TO и VFV.TO

XUSR.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XUSR.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSR.TO
Ранг доходности на риск XUSR.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSR.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSR.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSR.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSR.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSR.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSR.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSR.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.79

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.19

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.14

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

4.30

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSR.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSR.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSR.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSR.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.94

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.07

-0.17

Корреляция

Корреляция между XUSR.TO и VFV.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSR.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность XUSR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF		0.70%0.67%0.68%0.93%1.01%0.65%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок XUSR.TO и VFV.TO

Максимальная просадка XUSR.TO за все время составила -28.39%, примерно равная максимальной просадке VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSR.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSR.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-27.43%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-12.52%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-22.19%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-5.61%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-3.39%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.31%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSR.TO и VFV.TO

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XUSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSR.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.11%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

9.28%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

18.26%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

14.91%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.57%

+1.05%