Сравнение XUSF.TO с HEB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO).
XUSF.TO и HEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUSF.TO и HEB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUSF.TO и HEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XUSF.TO iShares S&P U.S. Financials Index ETF | -8.65% | 9.67% | 39.77% | 8.23% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 1.58% | 44.00% | 23.58% | 11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XUSF.TO показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у HEB.TO с доходностью 1.58%.
XUSF.TO
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -8.65%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEB.TO
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 51.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUSF.TO и HEB.TO
XUSF.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HEB.TO в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XUSF.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск
XUSF.TO
HEB.TO
Сравнение XUSF.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSF.TO | HEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 3.84 | -3.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 4.89 | -4.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.74 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 5.92 | -6.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 25.35 | -25.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSF.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 3.84 | -3.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 2.01 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между XUSF.TO и HEB.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSF.TO и HEB.TO
Дивидендная доходность XUSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности HEB.TO в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XUSF.TO iShares S&P U.S. Financials Index ETF | 0.93% | 0.75% | 0.81% | 0.34% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.97% | 3.20% | 4.24% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок XUSF.TO и HEB.TO
Максимальная просадка XUSF.TO за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSF.TO и HEB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUSF.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -14.82% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -8.86% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -6.09% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -2.51% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 2.07% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSF.TO и HEB.TO
Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) составляет 5.76%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что XUSF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUSF.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 6.09% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 10.25% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 13.52% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 12.68% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 12.68% | +5.66% |