PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSF.TO с CIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSF.TO с CIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO).

XUSF.TO и CIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. CIC.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности XUSF.TO и CIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSF.TO и CIC.TO

2026 (YTD)202520242023
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.65%9.67%39.77%8.23%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		1.51%36.24%21.30%8.61%

Доходность по периодам

С начала года, XUSF.TO показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у CIC.TO с доходностью 1.51%.

XUSF.TO

1 день
3.72%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIC.TO

1 день
1.51%
1 месяц
-3.47%
С начала года
1.51%
6 месяцев
12.87%
1 год
42.80%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF

Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с RBNK.TOXUSF.TO с HEB.TO
Часто сравнивают с CIC.TO:
CIC.TO с CCOM.TOCIC.TO с ZEB.TOCIC.TO с CMNY.TOCIC.TO с FMAX.TOCIC.TO с VXM-B.TOCIC.TO с SIXY.TOCIC.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий XUSF.TO и CIC.TO

XUSF.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CIC.TO в 0.87%.

CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Доходность на риск

XUSF.TO vs. CIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CIC.TO
Ранг доходности на риск CIC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSF.TO c CIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) и CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSF.TOCIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

3.45

-3.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

4.45

-4.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.71

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

5.28

-5.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

22.30

-22.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSF.TO vs. CIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSF.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа CIC.TO равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSF.TO и CIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSF.TOCIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

3.45

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.64

+0.32

Корреляция

Корреляция между XUSF.TO и CIC.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSF.TO и CIC.TO

Дивидендная доходность XUSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности CIC.TO в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIC.TO
CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF		5.85%5.72%6.71%7.37%7.64%5.48%9.56%6.16%6.61%5.68%6.72%7.31%

Просадки

Сравнение просадок XUSF.TO и CIC.TO

Максимальная просадка XUSF.TO за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки CIC.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSF.TO и CIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSF.TOCIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-38.55%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-8.23%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-5.35%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-5.54%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

1.95%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSF.TO и CIC.TO

iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с CI Canadian Banks Covered Call Income Class ETF (CIC.TO) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что XUSF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSF.TOCIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.39%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

9.06%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

12.48%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

12.56%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.26%

+2.08%