PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с TI5A.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSE.AS с TI5A.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUSE.AS (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF) and TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - XUSE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index, while TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Both are passively managed. Over the past year, XUSE.AS returned 22.24% vs 4.58% for TI5A.AS. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XUSE.AS charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for TI5A.AS.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и TI5A.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у TI5A.AS с доходностью 2.15%.

XUSE.AS

1 день
0.27%
1 месяц
0.21%
С начала года
8.38%
6 месяцев
11.50%
1 год
22.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TI5A.AS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.58%
3 года*
5.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и TI5A.AS

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		8.38%25.69%
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating		2.15%5.09%

Correlation

The correlation between XUSE.AS and TI5A.AS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VOOXUSE.AS с IXUA.DE
Часто сравнивают с TI5A.AS:
TI5A.AS с IBTA.LTI5A.AS с IMAE.ASTI5A.AS с IWDA.ASTI5A.AS с EUEA.ASTI5A.AS с CSPX.ASTI5A.AS с DFND.ASTI5A.AS с WINC.AS

Доходность на риск

XUSE.AS vs. TI5A.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TI5A.AS
Ранг доходности на риск TI5A.AS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5A.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5A.AS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5A.AS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5A.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5A.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c TI5A.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASTI5A.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.95

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.88

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.91

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

19.52

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. TI5A.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TI5A.AS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и TI5A.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASTI5A.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.95

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.51

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и TI5A.AS

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что больше максимальной просадки TI5A.AS в -3.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и TI5A.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSE.ASTI5A.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-3.98%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-0.91%

-9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.07%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.51%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.23%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и TI5A.AS

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5A.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSE.ASTI5A.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

0.50%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

1.74%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

2.30%

+12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

3.05%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

3.05%

+13.40%

Сравнение комиссий XUSE.AS и TI5A.AS

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TI5A.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и TI5A.AS

Ни XUSE.AS, ни TI5A.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XUSE.AS and TI5A.AS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TI5A.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TI5A.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XUSE.AS.

XUSE.AS is categorized as Global Equities, while TI5A.AS is Inflation-Protected Bonds. XUSE.AS tracks MSCI World ex USA Index, while TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Their fees differ too: 0.25% for XUSE.AS and 0.10% for TI5A.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSE.AS и TI5A.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор