PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSE.AS с FWRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L).

XUSE.AS и FWRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и FWRG.L

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		2.29%25.69%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.40%9.95%

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью -0.40%.

XUSE.AS

1 день
3.69%
1 месяц
-3.95%
С начала года
2.29%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FWRG.L

1 день
2.14%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLD
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с PWC

Сравнение комиссий XUSE.AS и FWRG.L

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XUSE.AS vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.32

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.84

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.59

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.52

9.85

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.32

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.20

+0.28

Корреляция

Корреляция между XUSE.AS и FWRG.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и FWRG.L

Ни XUSE.AS, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и FWRG.L

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и FWRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSE.ASFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-18.88%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-10.04%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-4.18%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.37%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.87%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и FWRG.L

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSE.ASFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.54%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.25%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

13.92%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

12.48%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

12.48%

+3.58%