Сравнение XUSC.TO с XTOT.TO
XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index while XTOT.TO tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 28.32% vs 31.34% for XTOT.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for XTOT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUSC.TO и XTOT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUSC.TO показывает доходность 12.87%, а XTOT.TO немного выше – 13.09%.
XUSC.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTOT.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUSC.TO и XTOT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 12.87% | 13.82% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 13.09% | 15.99% |
Correlation
The correlation between XUSC.TO and XTOT.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.85 |
The correlation between XUSC.TO and XTOT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUSC.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск
XUSC.TO
XTOT.TO
Сравнение XUSC.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSC.TO | XTOT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.27 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 11.17 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSC.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 2.34 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок XUSC.TO и XTOT.TO
Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и XTOT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUSC.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -9.64% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -9.64% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -1.82% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.81% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSC.TO и XTOT.TO
Текущая волатильность для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) составляет 2.55%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что XUSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUSC.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.37% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.77% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 13.20% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 13.12% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 13.12% | +2.58% |
Сравнение комиссий XUSC.TO и XTOT.TO
XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XTOT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSC.TO и XTOT.TO
Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности XTOT.TO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.61% | 0.54% | 0.00% |
XUSC.TO iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) | 0.83% | 0.94% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
XUSC.TO and XTOT.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTOT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTOT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.
XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while XTOT.TO tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.07% for XTOT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и XTOT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор