PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSC.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSC.TO с VGG.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) are both exchange-traded funds - XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index, while VGG.TO is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 27.68% vs 20.66% for VGG.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for VGG.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUSC.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSC.TO показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью 8.57%.

XUSC.TO

1 день
0.23%
1 месяц
7.55%
С начала года
12.69%
6 месяцев
10.97%
1 год
27.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGG.TO

1 день
0.23%
1 месяц
6.00%
С начала года
8.57%
6 месяцев
6.30%
1 год
20.66%
3 года*
17.22%
5 лет*
13.16%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSC.TO и VGG.TO

2026 (YTD)20252024
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.69%11.40%11.76%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		8.57%8.61%9.50%

Correlation

The correlation between XUSC.TO and VGG.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.84

The correlation between XUSC.TO and VGG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с XMS.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO

Доходность на риск

XUSC.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSC.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSC.TOVGG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.03

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.93

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.94

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

10.93

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSC.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSC.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGG.TO равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSC.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSC.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.03

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.98

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XUSC.TO и VGG.TO

Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и VGG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSC.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-24.58%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-7.07%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-2.93%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.89%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSC.TO и VGG.TO

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) имеют волатильность 2.61% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSC.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.59%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

7.86%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

10.23%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

12.63%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

14.97%

+0.75%

Сравнение комиссий XUSC.TO и VGG.TO

XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGG.TO в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSC.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VGG.TO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.02%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.84%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUSC.TO and VGG.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for VGG.TO.

XUSC.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGG.TO is Dividend. XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.30% for VGG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и VGG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор