PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSC.TO с HULC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSC.TO с HULC.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and HULC.TO (Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index while HULC.TO tracks the Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 27.68% vs 29.64% for HULC.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for HULC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUSC.TO и HULC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUSC.TO показывает доходность 12.69%, а HULC.TO немного ниже – 12.50%.

XUSC.TO

1 день
0.23%
1 месяц
7.55%
С начала года
12.69%
6 месяцев
10.97%
1 год
27.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HULC.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
7.49%
С начала года
12.50%
6 месяцев
10.64%
1 год
29.64%
3 года*
24.34%
5 лет*
34.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSC.TO и HULC.TO

2026 (YTD)20252024
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.69%11.40%11.76%
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		12.50%12.69%12.23%

Correlation

The correlation between XUSC.TO and HULC.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between XUSC.TO and HULC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с XMS.TO
Часто сравнивают с HULC.TO:
HULC.TO с HXS.TOHULC.TO с FCUQ.TOHULC.TO с SMVP.TOHULC.TO с XHU.TOHULC.TO с XMTM.TOHULC.TO с XUU.TOHULC.TO с TULV.TO

Доходность на риск

XUSC.TO vs. HULC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HULC.TO
Ранг доходности на риск HULC.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULC.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULC.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULC.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULC.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSC.TO c HULC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSC.TOHULC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.38

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.26

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.41

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

12.23

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSC.TO vs. HULC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSC.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HULC.TO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSC.TO и HULC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSC.TOHULC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.75

+0.52

Просадки

Сравнение просадок XUSC.TO и HULC.TO

Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки HULC.TO в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и HULC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSC.TOHULC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-23.94%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.73%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-4.68%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.43%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSC.TO и HULC.TO

Текущая волатильность для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) составляет 2.61%, в то время как у Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что XUSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HULC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSC.TOHULC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.01%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.25%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

12.53%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

46.99%

-31.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

43.82%

-28.10%

Сравнение комиссий XUSC.TO и HULC.TO

XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии HULC.TO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSC.TO и HULC.TO

Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.84%0.94%0.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XUSC.TO and HULC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HULC.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HULC.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while HULC.TO tracks Solactive US Large Cap Index (CA NTR). They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.08% for HULC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и HULC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор