PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSC.TO с FCUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSC.TO с FCUQ.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and FCUQ.TO (Fidelity U.S. High Quality ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index while FCUQ.TO tracks the Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 26.27% vs 13.23% for FCUQ.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for FCUQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUSC.TO и FCUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUSC.TO показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у FCUQ.TO с доходностью 7.96%.

XUSC.TO

1 день
0.23%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.62%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCUQ.TO

1 день
0.41%
1 месяц
1.34%
С начала года
7.96%
6 месяцев
5.05%
1 год
13.23%
3 года*
18.63%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSC.TO и FCUQ.TO

2026 (YTD)20252024
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		13.63%11.40%10.66%
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		7.96%4.69%9.67%

Correlation

The correlation between XUSC.TO and FCUQ.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.87

The correlation between XUSC.TO and FCUQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Fidelity U.S. High Quality ETF

Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с XUS-U.TOXUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ZSP.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с EQL.TOXUSC.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с FCUQ.TO:
FCUQ.TO с HULC.TOFCUQ.TO с ETSX.TOFCUQ.TO с CNCL.TOFCUQ.TO с FCUV.TOFCUQ.TO с FBTC.TOFCUQ.TO с FCID.TOFCUQ.TO с VDY.TO

Доходность на риск

XUSC.TO vs. FCUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FCUQ.TO
Ранг доходности на риск FCUQ.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUQ.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUQ.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUQ.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUQ.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSC.TO c FCUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUSC.TOFCUQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.11

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.62

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.10

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

3.57

+9.04

XUSC.TO vs. FCUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSC.TO на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа FCUQ.TO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSC.TO и FCUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUSC.TO и FCUQ.TO

Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки FCUQ.TO в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и FCUQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSC.TOFCUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-27.90%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-12.14%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.49%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-4.84%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.72%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSC.TO и FCUQ.TO

Текущая волатильность для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) составляет 4.06%, в то время как у Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что XUSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSC.TOFCUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.44%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

10.17%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

12.02%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

14.70%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

24.23%

-8.50%

Сравнение комиссий XUSC.TO и FCUQ.TO

XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FCUQ.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSC.TO и FCUQ.TO

Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности FCUQ.TO в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		0.67%0.74%0.78%0.89%1.06%0.77%1.22%0.86%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUSC.TO and FCUQ.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for FCUQ.TO.

XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while FCUQ.TO tracks Fidelity Canada U.S. High Quality Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.35% for FCUQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и FCUQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор