PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS.TO с USCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS.TO с USCC.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and USCC.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while USCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. XUS.TO is passively managed, while USCC.TO is actively managed. Over the past 10 years, XUS.TO returned 15.98%/yr vs 11.31%/yr for USCC.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XUS.TO charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for USCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS.TO и USCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUS.TO показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у USCC.TO с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции XUS.TO превзошли акции USCC.TO по среднегодовой доходности: 15.98% против 11.31% соответственно.

XUS.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
7.22%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.39%
1 год
29.30%
3 года*
23.52%
5 лет*
16.78%
10 лет*
15.98%

USCC.TO

1 день
0.10%
1 месяц
6.39%
С начала года
9.71%
6 месяцев
8.43%
1 год
24.60%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS.TO и USCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		12.21%12.19%35.16%23.31%-12.59%27.20%15.56%24.57%3.31%13.56%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.71%9.20%31.13%13.91%-10.22%20.61%9.31%15.08%0.57%6.31%

Correlation

The correlation between XUS.TO and USCC.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2014 г.

0.50

Over the past year, XUS.TO and USCC.TO have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XUS.TO и USCC.TO

Секторы
XUS.TO
USCC.TO

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XUS.TO
36.2%
USCC.TO
35.6%

Финансовые услуги

XUS.TO
11.9%
USCC.TO
11.8%

Коммуникационные услуги

XUS.TO
10.9%
USCC.TO
11.2%

Потребительский циклический сектор

XUS.TO
10.1%
USCC.TO
10.1%

Здравоохранение

XUS.TO
8.4%
USCC.TO
8.5%

Промышленность

XUS.TO
8.1%
USCC.TO
8.3%

Потребительский защитный сектор

XUS.TO
4.9%
USCC.TO
4.9%

Энергетика

XUS.TO
3.5%
USCC.TO
3.5%

Коммунальные услуги

XUS.TO
2.3%
USCC.TO
2.4%

Недвижимость

XUS.TO
1.9%
USCC.TO
1.9%

Сырьевые материалы

XUS.TO
1.8%
USCC.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с VFV.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с ZSP-U.TOUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с ESG.TO

Доходность на риск

XUS.TO vs. USCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS.TO c USCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS.TOUSCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.65

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.65

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.68

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

15.14

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS.TO vs. USCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCC.TO равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS.TO и USCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS.TOUSCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.96

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.95

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XUS.TO и USCC.TO

Максимальная просадка XUS.TO за все время составила -27.23%, примерно равная максимальной просадке USCC.TO в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS.TO и USCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS.TOUSCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-28.48%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-6.71%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-17.55%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-17.55%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

-28.48%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.46%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.63%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS.TO и USCC.TO

iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что XUS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS.TOUSCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.12%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

7.45%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

9.32%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

14.97%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

17.36%

-0.88%

Сравнение комиссий XUS.TO и USCC.TO

XUS.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USCC.TO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS.TO и USCC.TO

Дивидендная доходность XUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности USCC.TO в 9.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.56%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.12%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XUS.TO and USCC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for USCC.TO.

XUS.TO is categorized as S&P 500, while USCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.09% for XUS.TO and 0.49% for USCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS.TO и USCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор