Сравнение XUS-U.TO с XIU.TO
XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - XUS-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 13.36%/yr vs 11.48%/yr for XIU.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.
Доходность
Сравнение доходности XUS-U.TO и XIU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как XIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUS-U.TO показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 10.14%.
XUS-U.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
XIU.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUS-U.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 10.70% | 17.66% | 24.36% | 26.17% | -19.01% | 27.74% | 18.01% | 8.12% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 10.14% | 35.07% | 11.20% | 14.40% | -12.61% | 29.00% | 7.38% | 5.56% |
Correlation
The correlation between XUS-U.TO and XIU.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between XUS-U.TO and XIU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUS-U.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
XUS-U.TO
XIU.TO
Сравнение XUS-U.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUS-U.TO | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.01 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 16.44 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUS-U.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.69 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.48 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XUS-U.TO и XIU.TO
Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и XIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUS-U.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -41.24% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -7.94% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -12.84% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -24.41% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.04% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -8.57% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.93% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUS-U.TO и XIU.TO
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 2.76%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUS-U.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.70% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 10.64% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 13.41% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.63% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.50% | +0.68% |
Сравнение комиссий XUS-U.TO и XIU.TO
XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUS-U.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности XIU.TO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.17% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
XUS-U.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 0.82% | 0.91% | 0.74% | 0.90% | 1.04% | 0.71% | 0.91% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUS-U.TO and XIU.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.
XUS-U.TO is categorized as S&P 500, while XIU.TO is Canada Equities. XUS-U.TO tracks S&P 500 Index, while XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 0.18% for XIU.TO.
Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и XIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор