PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUS-U.TO с ESG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUS-U.TO с ESG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUS-U.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) and ESG.TO (Invesco S&P 500 ESG Index ETF) are both S&P 500 funds - XUS-U.TO tracks the S&P 500 Index while ESG.TO tracks the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUS-U.TO returned 13.36%/yr vs 13.78%/yr for ESG.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XUS-U.TO charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for ESG.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUS-U.TO и ESG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUS-U.TO торгуется в USD, в то время как ESG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUS-U.TO показывает доходность 10.70%, а ESG.TO немного ниже – 10.50%.

XUS-U.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.69%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

ESG.TO

1 день
1.01%
1 месяц
5.10%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.73%
1 год
28.57%
3 года*
20.83%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUS-U.TO и ESG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		10.70%17.66%24.36%26.17%-19.01%27.74%25.28%
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		10.50%16.30%22.80%28.04%-19.80%33.69%25.64%

Correlation

The correlation between XUS-U.TO and ESG.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2020 г.

0.80

The correlation between XUS-U.TO and ESG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с XEQT.TOXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPS
Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с USCC.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с GEQT.TO

Доходность на риск

XUS-U.TO vs. ESG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUS-U.TO c ESG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUS-U.TOESG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.33

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.32

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.88

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

12.79

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUS-U.TO vs. ESG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUS-U.TO на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESG.TO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUS-U.TO и ESG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUS-U.TOESG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.95

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XUS-U.TO и ESG.TO

Максимальная просадка XUS-U.TO за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки ESG.TO в -25.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUS-U.TO и ESG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUS-U.TOESG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-25.17%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.96%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-20.12%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-25.17%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.04%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.26%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.24%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XUS-U.TO и ESG.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) составляет 2.76%, в то время как у Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что XUS-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUS-U.TOESG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.23%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.75%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

12.34%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.80%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.47%

+0.71%

Сравнение комиссий XUS-U.TO и ESG.TO

XUS-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ESG.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUS-U.TO и ESG.TO

Дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности ESG.TO в 0.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.75%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%0.00%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.82%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%

Часто задаваемые вопросы

XUS-U.TO and ESG.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ESG.TO.

XUS-U.TO tracks S&P 500 Index, while ESG.TO tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for XUS-U.TO and 0.20% for ESG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUS-U.TO и ESG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор